北京
来源：新浪基金∞工作室
分级核心财务数据出炉
本报告期覆盖2026年7月1日至9月30日，各分级产品核心财务数据表现清晰，整体规模稳步增长。
分级产品本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值A类C类D类I类
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内各分级产品净值表现均显著优于同期业绩比较基准，跟踪效果优异，长期收益超额优势突出。
分级产品阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月-10.64%-11.88%1.24%A类自合同生效至今35.98%29.48%6.50%C类过去三个月-10.68%-11.88%1.20%C类自合同生效至今35.23%29.48%5.75%D类过去三个月-10.64%-11.88%1.24%D类自合同生效至今14.02%9.33%4.69%I类过去三个月-10.67%-11.88%4.26%I类自合同生效至今14.42%10.16%4.26%
所有分级产品净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现更优，跟踪误差控制在合同约定的合理区间内。
紧密跟踪指数平稳运作
报告期内基金紧密跟踪沪深300指数，全力将跟踪误差控制在合理范围，顺利完成日常申赎处理、成份股调整等常规运作，依托严格的风险合规管理流程保障基金安全平稳运行。截至2026年9月30日，沪深300指数年内下跌5.88%，当前PE-TTM约13.18倍，处于过去2年0%分位的极低估值区间，PB约1.40倍，过去一年股息率达2.75%，股债性价比优势显著。
三季度业绩达标超额收益亮眼
报告期内A类份额净值增长率为-10.64%，C类份额为-10.68%，D类份额为-10.64%，I类份额为-10.67%，全部分级产品的收益表现均大幅领先同期-11.88%的业绩比较基准收益率，完全符合基金合同约定的跟踪目标要求。
管理人研判指数配置价值凸显
管理人指出当前沪深300指数处于“估值历史极低+政策托底+基本面改善”的组合阶段：2026年9月财政部牵头对7家国有金融机构合计注资3570亿元，发行特别国债3000亿元，政策托底信号明确；2026年二季度全A股营收和归母净利润累计同比增速分别达6.71%、15.94%，较一季度的4.66%、6.59%明显抬升，上市公司盈利端持续改善，叠加宽基指数基金连续多日获资金净流入，机构与中长期资金入市预期支撑指数企稳，沪深300指数中长期配置价值凸显。
核心标的占比超94%贴合定位
报告期末基金总资产规模达13.89亿元，其中投向目标ETF鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的公允价值达13.11亿元，占基金总资产比例94.36%，占基金资产净值比例94.83%，完全贴合ETF联接基金的产品定位，能够高效实现对沪深300指数的紧密跟踪。剩余资产中银行存款和结算备付金合计7.17亿元，占比5.16%，可充分应对日常申赎流动性需求。
分级份额规模整体实现净增长
报告期内各分级产品份额均实现正向净增长，总份额从期初的9.79亿份增长至期末的10.64亿份，资金净流入态势明显。
分级产品期初份额（万份）总申购份额（万份）总赎回份额（万份）期末份额（万份）A类C类D类9.638.57I类
单一机构持有人占比近四成
报告期末存在单一机构投资者持有本基金份额4.16亿份，占总份额比例达39.09%，该投资者在整个报告期内未发生申赎操作，持仓稳定性较强。基金同时提示，若后续该单一持有人发生大额赎回，可能引发基金净值短期波动，存在一定流动性风险，投资者可留意相关运作情况。
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