北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据表现亮眼
2026年三季度，泰康中证红利低波动ETF核心财务指标全线向好，当期实现利润8618.06万元，期末基金资产净值突破7.5亿元关口，达到75485.14万元，对应期末份额净值为1.1450元，加权平均单份份额当期可实现利润0.1269元，盈利表现突出。
指标项2026年7月1日-9月30日数值本期已实现收益1787.30万元本期利润8618.06万元加权平均基金份额本期利润0.1269元期末基金资产净值75485.14万元期末基金份额净值1.1450元
各阶段净值超额收益显著
该基金全周期净值表现均大幅跑赢业绩比较基准，自成立以来净值增长率达20.26%，较基准高出14.16个百分点。短中长期维度均实现稳定超额收益，过去三个月净值涨幅12.31%，过去六个月在市场下行背景下逆势取得-0.17%的收益，较基准高出4.07个百分点，过去一年净值增长率4.71%，超额收益达4.67个百分点。同时基金波动率与基准高度匹配，过去三个月两者净值增长率标准差均为0.87%，其余阶段基金波动率略低于基准，在获取超额收益的同时牢牢守住低波动属性。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月12.31%9.81%2.50%过去六个月-0.17%-4.24%4.07%过去一年4.71%0.04%4.67%自基金合同生效起至今20.26%6.10%14.16%
被动投资运作精准贴合指数
报告期内基金严格执行完全复制的被动投资策略，紧密跟踪中证红利低波动指数，在三季度沪深300下跌12.49%、创业板指下跌27.8%的极端分化行情下，依托红利低波属性逆势斩获正收益。基金跟踪误差仅来自日常申赎、指数成分股常规调整，管理人通过精细化运作持续缩小跟踪偏离度，保障投资者获得高度贴合指数的长期回报。
行业配置重仓金融板块
截至报告期末，基金股票投资总公允价值达7.54亿元，占基金总资产比例99.77%，行业配置高度集中于高股息低波动领域，其中金融业公允价值达41989.94万元，占基金资产净值比例55.63%，是绝对第一大权重行业，制造业以18.70%的占比位列第二大行业，前两大行业合计占比超74%，其余行业分布均衡分散。
行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例金融业55.63%制造业18.70%电力、热力、燃气及水生产和供应业5.19%建筑业5.15%采矿业4.72%交通运输、仓储和邮政业3.72%文化、体育和娱乐业2.99%房地产业2.14%信息传输、软件和信息技术服务业1.52%
前十大重仓股聚焦高股息标的
基金前十大重仓股集中于银行、能源、消费等典型高股息低波动赛道，其中南京银行以2.90%的占比位列第一大重仓股，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超25%，持仓分布均衡分散，单只个股最高占比不足3%，进一步强化组合低波动属性。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例南京银行2.90%上海银行2.82%平安银行2.72%中国石油2.61%成都银行2.51%江苏银行2.49%华润江中2.44%沪农商行2.42%中信银行2.29%格力电器2.25%
基金份额规模整体平稳
报告期内基金总申购份额为800万份，总赎回份额为3000万份，期末基金份额总额为6.59亿份，规模未出现大幅异常波动，整体保持平稳运行态势，为被动投资策略的精准执行提供了良好基础。
份额指标数值（份）报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额
机构持仓占比超八成
报告期末前两大机构投资者合计持有基金份额5.82亿份，占总份额比例达88.3%，其中第一大机构投资者持有占比达60.69%，第二大机构投资者持有占比27.61%，机构资金长期持有特征十分显著，为基金平稳运作、跟踪误差控制提供了充足的流动性支撑。
投资者类别持有份额（万份）占基金总份额比例第一大机构投资者60.69%第二大机构投资者27.61%
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