银河中证800指数增强：半年超额收益超4% 股基仓位达91.86%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现

2026年第三季度，银河中证800指数增强两类份额核心财务数据清晰呈现当期运作成果，A、C份额本期已实现收益分别为347.68万元、61.00万元，合计期末净资产达6581.62万元，规模未触及5000万元预警线，运作稳定性充足。

指标银河中证800指数增强A银河中证800指数增强C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）报告期末总份额（万份）

分阶段净值表现对比

基金两类份额过去六个月区间实现显著超额收益，A份额超额收益达4.22%，C份额超额收益达4.02%，净值波动率仅比同期业绩基准高出0.3个百分点，在严格控制跟踪偏离度的前提下完成增强收益目标。

银河中证800指数增强A分阶段表现：

阶段净值增长率基准收益率超额收益净值波动率基准波动率过去三个月-17.91%-13.29%-4.62%1.69%1.37%过去六个月2.22%-2.00%4.22%1.64%1.34%合同生效至今-3.04%-1.54%-1.50%1.40%1.21%

银河中证800指数增强C分阶段表现：

阶段净值增长率基准收益率超额收益净值波动率基准波动率过去三个月-17.99%-13.29%-4.70%1.69%1.37%过去六个月2.02%-2.00%4.02%1.64%1.34%合同生效至今-3.36%-1.54%-1.82%1.40%1.21%

量化选股运作策略

本基金采用多因子与深度学习结合的量化选股框架，针对中证800成分股使用线性与非线性多因子分析技术稳定跟踪指数，针对全市场增强部分运用神经网络深度学习技术构建组合，严格控制日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，完全符合基金合同约定要求。

三季度业绩匹配市场走势

截至2026年9月30日，银河中证800指数增强A份额净值为0.9509元，三季度净值增长率-17.91%，同期业绩比较基准收益率-13.29%；C份额净值为0.9488元，三季度净值增长率-17.99%，同期业绩比较基准收益率-13.29%，收益表现与当期A股阶段性调整的整体走势完全匹配。

高权益资产配置结构

报告期末基金总资产规模6599.75万元，资产配置高度聚焦权益市场，股票投资占比达91.86%，无债券、衍生品等其他品类投资，剩余资金以银行存款与结算备付金形式留存，流动性储备充足。

资产类别金额（万元）占总资产比例股票投资91.86%银行存款与结算备付金8.11%其他资产1.880.03%合计100.00%

行业分布贴合指数特征

基金股票投资分为指数跟踪与主动增强两部分，行业分布高度贴合中证800指数特征，制造业、金融业为两大核心权重板块，整体配置均衡无明显行业偏离。

指数投资部分行业分布：

行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业53.45%金融业13.11%信息传输、软件和信息技术服务业6.47%采矿业3.91%其余行业合计7.95%总计84.89%

主动增强部分行业分布：

行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业5.67%批发和零售业0.60%信息传输、软件和信息技术服务业0.42%其余行业合计0.53%总计7.22%

重仓股覆盖龙头与专精特新

指数投资部分前十大重仓股以科技、消费、金融龙头标的为主，合计占基金资产净值比例达15.65%；主动增强部分前五大重仓股均为专精特新类成长标的，合计占基金资产净值比例1.36%，龙头打底叠加成长增强的持仓结构清晰。

指数投资前十大重仓股：

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例寒武纪2.67%中际旭创2.21%贵州茅台1.91%宁德时代1.86%新易盛1.82%中国平安1.51%招商银行1.32%紫金矿业1.23%美的集团1.05%药明康德1.02%

主动增强前五大重仓股：

股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例华凯易佰0.33%芯碁微装0.28%正帆科技0.28%思瑞浦0.24%上峰材料0.23%

三季度份额变动平稳

三季度两类份额均呈现小幅净赎回态势，整体规模保持平稳，无大幅异动情况。截至报告期末，无单一投资者持有基金份额比例超过20%，持有人结构高度分散，基金管理人从业人员未持有本基金份额，运作稳定性较强。

项目银河中证800指数增强A（万份）银河中证800指数增强C（万份）期初份额总额当期总申购份额当期总赎回份额期末份额总额

本基金运作全程合规，所有持仓标的均在基金合同约定备选库内，前十名重仓股发行主体本期无监管处罚或立案调查情形，不存在流通受限股份，整体运作安全规范。

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