北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉 两类份额规模分化
2026年7月1日至9月30日报告期内，基金A类、C类份额分别实现本期已实现收益40.59万元、72.08万元，对应本期利润分别为-306.32万元、-1732.86万元。两类份额期末合计净资产达5764.96万元，其中A类期末净资产665.69万元，C类期末净资产5099.27万元，C类为当前基金规模的核心构成部分。
指标项A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末净资产（万元）期末份额净值（元）
净值表现亮眼 长期超额收益显著
本基金两类份额自合同生效以来均实现正收益，大幅跑赢同期业绩比较基准。A类自成立以来净值增长率1.10%，较基准高出2.98个百分点；C类自成立以来净值增长率0.83%，较基准高出2.71个百分点。三季度单季两类份额净值跌幅均小于基准，超额收益分别为0.11%、0.04%，波动率控制效果突出。
份额类型统计区间净值增长率基准收益率超额收益A类过去三个月-26.56%-26.67%0.11%A类成立至今1.10%-1.88%2.98%C类过去三个月-26.63%-26.67%0.04%C类成立至今0.83%-1.88%2.71%
量化策略落地 跟踪误差达标
2026年三季度市场风格出现显著再平衡，海外流动性收紧带动科技成长板块阶段性估值回调。本基金依托量化多因子模型开展投资决策，在严格控制跟踪偏离度的基础上优选个股，保持行业适度分散均衡，完全符合合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的运作要求。
管理人后续市场展望
基金管理人后续将持续打磨量化模型，聚焦AI算力、半导体、光通信等景气赛道的业绩兑现机会，同时关注创新药、出海制造和高股息资产的配置价值，在严格跟踪上证科创板综合指数的前提下，力争为持有人实现长期超额收益。
运作费用合规 符合行业常规标准
本报告期内基金运作相关费用均合规计提，其中托管人为中国光大银行，相关费用按合同约定费率核算，整体费率水平符合指数增强类基金的行业常规标准。
权益投资占比近九成 全仓科创板标的
本报告期内基金权益投资合计公允价值达5186.20万元，占基金总资产比例89.69%，全部为股票投资，未配置债券、衍生品等其他品类。权益投资收益全部来自科创板相关标的的持仓调整，完全贴合指数增强的产品定位。
持仓高度贴合指数 硬科技龙头占比高
期末基金全部股票投资合计5186.20万元，其中指数投资部分占基金资产净值比例89.79%，积极投资部分占比仅0.17%，持仓高度贴合上证科创板综合指数成份股构成。指数投资前十大重仓股均为科创板硬科技龙头，寒武纪、海光信息两只AI算力标的持仓占比分别达4.87%、4.11%，合计占比近9%。
股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例寒武纪4.87%海光信息4.11%中微公司2.32%中芯国际2.06%联讯仪器1.81%源杰科技1.62%拓荆科技1.57%澜起科技1.56%沐曦股份1.55%盛合晶微1.55%
份额变动分化 C类实现小幅净增长
报告期内两类份额份额变动出现分化，A类份额从期初1503.39万份降至期末658.45万份，期间总申购242.93万份、总赎回1087.87万份；C类份额从期初4897.62万份增长至期末5057.41万份，期间总申购1292.65万份、总赎回1132.87万份，C类份额规模实现小幅净增长。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额报告期总申购报告期总赎回期末份额总额
交易单元租用合规 无异常关联交易
本基金严格按照监管要求租用证券公司交易单元开展股票交易，所有佣金支付均符合行业标准，未出现异常关联交易情形，交易执行过程全程合规，不存在利益输送行为。
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