北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现稳健
报告期内该基金核心财务数据表现亮眼，本期已实现收益5460.51万元，本期利润合计6702.58万元，加权平均基金份额本期利润达0.6279元。截至2026年9月30日，期末基金资产净值突破110亿元，达到1105706.78万元，期末基金份额净值为102.5923元，整体规模体量充足，运作基础扎实。
指标名称报告期数值本期已实现收益5460.51万元本期利润6702.58万元加权平均基金份额本期利润0.6279元期末基金资产净值1105706.78万元期末基金份额净值102.5923元
多阶段净值跟踪效果优异
各阶段基金净值增长率与业绩比较基准走势高度匹配，波动率基本完全一致，所有阶段收益波动率与基准持平，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值≤0.2%、年化跟踪误差≤2%的运作要求，指数跟踪精度表现突出。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率净值增长率标准差业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.61%0.80%0.01%0.01%过去六个月1.43%1.80%0.02%0.02%过去一年2.74%3.62%0.02%0.02%自基金合同生效起至今2.59%3.34%0.02%0.03%
指数化投资策略清晰可控
报告期内基金采用抽样复制指数化投资策略，核心配置中证AAA科技创新公司债指数成份券及备选成份券，久期和结构完全对标指数，同时结合市场收益率情况做适度微调，在控制跟踪误差的前提下通过小幅主动管理弥补运作成本，进一步缩小组合与标的指数的偏离度。针对部分因流动性或法规限制无法配置的成份券，管理人会选取久期、信用评级、到期收益率高度匹配的标的进行替代，保障跟踪效果持续稳定。
三季度业绩完成跟踪目标
截至2026年9月末，基金份额净值为102.5923元，2026年第三季度基金份额净值增长率为0.61%，同期业绩比较基准收益率为0.80%，收益表现高度贴合标的指数走势，顺利完成指数跟踪的核心运作目标。
后市布局聚焦结构性机会
管理人指出，三季度宏观经济呈现地缘冲突升级、经济结构分化加剧的特征，海外美联储重启加息带动美债收益率走高，国内内需偏弱、实体融资需求走弱，债市整体震荡下行，超长端品种表现占优，行情呈现“以我为主”的独立走势，海外加息冲击明显钝化。后续将继续围绕指数成份券构建组合，在严格控制跟踪误差的基础上，把握债券市场结构性机会，为持有人实现稳健的跟踪收益。
资产配置高度聚焦债券品类
报告期末基金总资产规模达110.60亿元，固定收益投资占比高达97.99%，全部为债券资产，无权益类、衍生品类投资，资产配置完全聚焦债券指数跟踪目标。其中企业债券公允价值达101.17亿元，占基金资产净值的91.50%，国债与金融债分别占比2.23%、4.28%，整体持仓聚焦高评级科创类企业债，完全匹配产品定位。
项目金额（万元）占基金总资产比例固定收益投资97.99%银行存款和结算备付金1.97%其他资产0.04%总资产合计100.00%
重仓债分散度高风险可控
报告期末基金前五大重仓债券均为AAA级科技创新相关公司债，单只债券占基金资产净值比例均未超过2%，前五大重仓债合计占比7.72%，持仓分散度表现优异，信用风险得到充分分散。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例26长电K11.79%GK八局011.70%26中证K31.45%25紫金K31.41%26蜀道K81.37%
份额规模保持平稳无波动
报告期内基金总申购份额为675万份，总赎回份额为730万份，整体份额变动幅度极小，期末基金份额总额为10777.68万份，规模始终保持平稳，未出现大幅申赎波动干扰基金正常运作的情况。
份额变动项目份额数量（万份）报告期期初份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额报告期期末份额总额
长期机构持有占比近五成
报告期末单一机构投资者持有基金份额达5090.17万份，占总份额比例为47.23%，该机构在整个三季度持有份额未发生变动，长期持有特征十分明显，为基金平稳运作提供了坚实的稳定资金基础。
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