北京
freeCodeCamp.org 的 YouTube 频道上线了一套完整的实战视频课程，主题是用 Python 和 Django 从零搭建一套端到端的自动化算法交易系统。整套课程时长 2 小时，走的是"边写边跑"的路线，不是讲概念，而是直接做出一个能用的东西。
课程里要造的这个应用叫 Momentum Trader。它不是一个玩具 demo，而是一个具备生产风格的 Web 应用：先对一批股票做评估，再算出动量分数，然后生成买卖信号，最后把订单自动送进券商账户执行。整条链路是打通的。
动量分数怎么算
这套系统的核心量化逻辑是动量评分。它选取一个股票池，对每只股票计算 12 个月回看窗口内的动量分数。
这里有个细节值得注意：计算时会刻意排除最近一个月的数据，目的是避开短期反转带来的干扰。这个处理方式在动量策略里很常见，课程把它作为默认设定写进了逻辑里。
分数算出来之后，系统据此生成买入或卖出的交易信号，信号再往下走，就是自动下单执行。
四个技术模块拆开看
课程把整套开发栈拆成了几块，量化逻辑和系统架构两条线并行讲：
- Web 框架与数据建模：用 Django 搭应用骨架，处理数据模型
- 市场数据管道：用 Massive 拉取行情数据
- 券商连接：用 SnapTrade 打通券商账户
- 无风险执行：用 Alpaca 完成订单执行
这四块拼起来，就是一条从数据到下单的完整流水线。Django 负责应用层和数据层，Massive 负责喂数据，SnapTrade 负责连券商，Alpaca 负责把单子真正发出去。
为什么值得看一遍
市面上讲算法交易的教程不少，但大多停在回测阶段——算完收益曲线就结束了，不碰真实下单这一环。这套课程的不同在于，它把"执行"也做完了，而且是接进券商账户的自动执行。
对想了解量化系统怎么落地的人来说，2 小时的投入换一套跑得通的完整架构，性价比不低。课程已经在 freeCodeCamp.org 的 YouTube 频道上线，可以直接看完整版。
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