突破回测交易策略完整指南：突破后别急着追，等这个信号再入场，胜率最高达70%

交易可能看起来有些困难，尤其是当你刚刚开始的时候。面对数不胜数的交易策略，很容易让人感到无所适从。不过，有一种策略凭借其简单性和有效性脱颖而出，那就是突破回测交易策略。

本文将详细介绍交易突破回测策略所需要了解的全部内容，帮助你将这一强大的工具加入自己的交易体系。

什么是突破回测交易策略？

突破回测策略（Break and Retest Trading Strategy）是一种利用市场突破行情进行交易的技术分析方法。它与突破交易策略密切相关。突破交易通常需要识别关键的支撑位或阻力位，并在价格突破这些关键位置时进行交易。

它的运作方式是这样的：假设某项资产的价格一直在某个阻力位附近徘徊，却始终无法突破。最终，价格突然上涨并突破这一阻力位，形成看涨突破。采用突破回测策略的交易者不会立即入场，而是等待价格重新回落，并回测此前的阻力位。

此时，原来的阻力位已经转变为新的支撑位。如果价格能够在这一位置获得支撑，通常可以视为此次突破有效的确认信号，从而提供一个成功概率较高的入场点。

为什么要等待回测？因为在交易中，耐心往往会带来回报。通过等待价格回测，你可以避开假突破——也就是价格暂时突破某个关键位置，随后却迅速反转的情况。这种策略能够提供一个更加保守的入场机会，从而降低陷入失败突破行情的风险。

如何交易突破回测策略？

下面通过一个具体的分步案例，看看突破回测策略在实际交易中是如何运作的。这将帮助你理解前面介绍的概念，并更加清楚地了解如何在实际市场中执行这一策略。

步骤：确定关键支撑位或阻力位

首先，我们需要在图表上找到一个重要的支撑位或阻力位。

观察上面的EUR/GBP图表，可以很容易看到一个明显的支撑区域，价格曾多次尝试突破这一位置。我们可以将这个区域标记出来，然后观察价格接下来会如何反应。

步骤：等待突破

经过一段时间之后，价格最终形成了看跌突破。这表明当前市场情绪偏空，卖方正在逐渐掌握主动权，价格可能继续下跌。

步骤：等待回测

价格突破之后，不要立即入场，而是等待市场重新回测此前被突破的支撑位。回测阶段是这套策略中至关重要的一步。其基本逻辑在于：此前的支撑位在被向下突破之后，现在转变成了新的阻力位。当价格重新回到这个位置时，你需要寻找能够证明这一位置继续发挥阻力作用的信号。

步骤：确认回测

随着价格接近回测位置，需要观察相应的确认信号。这些信号可能包括锤子线、看跌吞没形态等看跌K线形态，也可以使用RSI等技术指标，例如观察其是否显示市场进入超卖状态。这些信号表明新的支撑位置可能会继续有效，从而提供一个更加安全的入场点。

在我们的案例中，价格形成了一个非常明显的看跌吞没形态。

步骤：入场交易

当你确认回测成功，并且新的阻力位正在发挥作用之后，就可以考虑入场交易。在看跌吞没形态收盘之后立即建立卖出仓位。这样，如果价格继续下跌，就能够抓住接下来的下行动能。

风险管理至关重要。将止损设置在新的阻力位上方。如果市场走势与你的预期相反，这可以帮助你控制交易风险。至于止盈目标，可以考虑将其设置在此前的波段低点，也可以利用斐波那契扩展工具来预测潜在的目标位置。

交易建立之后，需要继续关注行情，但不要陷入过度管理交易的冲动之中。坚持自己的交易计划。如果市场按照预期方向运行，可以考虑将止损移动到盈亏平衡点，或者随着价格继续运行采用移动止损，从而锁定已经获得的利润。

你还可以通过很多方法进一步完善突破回测策略。例如，可以加入其他技术指标，对交易信号进行进一步确认。成交量指标同样可以帮助你判断突破行情的强弱。

此外，还可以使用多时间框架分析，为交易策略增加更多共振条件。例如，如果较高时间框架处于看涨趋势，而你又在较低时间框架中发现了看涨突破和回测信号，那么这笔交易的成功概率就可能得到进一步提高。

突破回测策略的风险管理技巧

现在你已经熟悉了突破回测交易策略，接下来还必须学会如何进行正确的风险管理。毕竟，即使是最有效的交易策略，如果没有完善的风险管理计划，也可能彻底失效。下面是一些重要的风险管理技巧，可以帮助你在掌握突破回测策略的同时保护自己的交易账户。

首先，也是最重要的一点，始终设置止损。

使用突破回测策略时，在上涨趋势中，应将止损设置在被回测的支撑位下方；在下跌趋势中，则应将止损设置在阻力位上方。这样可以确保一旦回测失败，你不会一直持有一笔亏损交易。

请记住，这套策略并不是交易“圣杯”，你绝不希望因为一笔交易就亏掉账户里的全部资金。

仓位大小与风险管理密切相关。仓位管理是指确定在单笔交易中应该承担多少账户资金的风险。一个常见的经验法则是，任何一笔交易承担的风险都不要超过账户资金的1%—2%。这样，即使市场走势与你的预期相反，造成的损失也不会是灾难性的。

另一个重要技巧是避免过度使用杠杆。使用突破回测策略进行交易时，应坚持使用自己能够承受的适度杠杆。与其试图在每一笔交易中都追求一次“全垒打”，不如习惯于获得稳定、持续的利润。过度使用杠杆很容易让原本很小的亏损迅速扩大，因此必须谨慎对待。

正确的风险管理方法能够帮助你更加自信地参与市场，并让自己的交易账户始终保持在正确的轨道上。请记住，最优秀的交易者并不只是那些能够赚取巨额利润的人，他们更懂得保护自己的本金，让自己能够继续留在市场中，等待下一次交易机会。

使用突破回测交易策略的优势与局限

突破回测交易策略拥有不少拥护者，而且这是有充分理由的。不过，与任何交易策略一样，它同样存在一些挑战。在真正使用之前，有必要权衡它的优势和局限，判断这种方法是否适合自己的交易风格。

突破回测策略的优势

突破回测策略最大的优势之一，就是它具有较高的盈利潜力。如果执行得当，这套策略可以让交易者在一个相对理想的位置进入市场——也就是突破已经得到回测确认之后入场。这样能够提高行情朝着有利方向运行的概率，因为从本质上来说，你是在跟随市场已经展现出来的方向，而不是试图预测市场下一步会怎么走。

突破回测策略还有以下几个优势：

✔ 容易识别：这种形态具有明显的视觉特征，因此在图表上比较容易辨认。

✔ 降低假突破风险：等待价格回测，有助于进一步确认突破是否有效。

✔ 适用于多个时间框架：可以应用于不同市场和不同时间周期，从日内交易一直到长期交易。

✔ 适应性强：可以与其他交易策略和技术指标结合使用，从而进一步提高策略的有效性。

突破回测策略的局限

不过，这套策略同样存在一些缺点。其中一个主要挑战，就是如何应对高波动市场。突破经常发生在市场剧烈波动时期，此时很难判断一次回测究竟是真正有效的回测，还是单纯的市场噪音。这可能产生错误信号，价格短暂回测某个关键位置之后迅速反转，从而使交易者陷入亏损仓位。

突破回测策略还存在以下几个局限：

✘ 交易者必须等待回测。这可能导致入场时间推迟，甚至因此错过一些交易机会。

✘ 策略无法保证成功。市场出现意料之外的走势时，仍然可能造成亏损。

✘ 与其他工具结合使用时效果更好。突破回测策略通常需要配合其他分析工具或方法。

✘ 需要耐心等待。等待合适的交易形态和回测过程可能需要较长时间，尤其是在行情运行较慢的市场中。

突破回测是一种能够盈利的交易策略吗？

那么，突破回测策略究竟能不能成为一种盈利的交易方法？答案是：可以，但与任何交易方法一样，它能否成功，很大程度上取决于你如何使用它。

在突破发生之后等待价格回测，相当于在进入市场之前增加了一层额外的确认。这样能够降低遭遇假突破的概率，而假突破往往会给交易者造成不必要的损失。对于喜欢采用更加系统、更加谨慎交易方法的交易者而言，突破回测策略恰好能够在两者之间取得良好的平衡。

不过，需要牢记的是，没有任何交易策略是万无一失的。

突破回测方法应该被视为完整交易计划的一部分，而不是一套可以独立解决所有问题的方案。当它与技术指标、基本面分析等其他方法结合使用时，通常能够发挥更好的效果。

最后请记住，虽然看到价格刚刚突破时立即入场非常具有诱惑力，但耐心等待回测，往往可能决定一笔交易最终是盈利还是亏损。尤其是在波动剧烈的市场环境中，这种耐心往往能够带来更好的回报。

关于突破回测交易策略的常见问题

在结束之前，我们来回答一些交易者关于突破回测策略最常提出的问题。这些常见问题将帮助你进一步理解其中的一些关键要点，确保你能够更加有效地运用这套策略。

突破回测策略的胜率是多少？

突破回测策略的胜率会因具体的执行方式和市场环境而有所不同。平均而言，能够有效运用这套策略的交易者，其胜率可能在60%—70%左右。

不过，需要注意的是，单纯的胜率并不能决定一套策略是否能够盈利。将合理的胜率与良好的风险回报比结合起来，才是真正实现盈利的关键。例如，即使你的胜率只有50%，只要盈利交易的平均收益明显高于亏损交易的平均损失，你仍然可以实现盈利。

为什么市场会出现回测？

市场出现回测，与交易者的心理行为有关。当价格突破某个关键支撑位或阻力位之后，往往会重新回到这个位置，因为市场参与者需要检验这一关键位置是否仍然有效。

之所以会出现这种回测，是因为错过第一次突破行情的交易者会把价格重新回到关键位置视为入场机会，而另一些交易者则可能选择获利了结，或者重新评估自己的持仓。

因此，回测本质上可以被视为对突破有效性的一次确认——市场正在检验新的支撑位或阻力位能否守住。如果这个位置能够有效守住，就可能成为趋势继续运行的一个强有力信号。

日内交易使用突破回测策略，什么时间框架比较合适？

对于日内交易而言，使用突破回测策略时，15分钟和1小时时间框架是交易者比较常用的选择。这两个时间框架能够在交易速度与信号可靠性之间取得较好的平衡。

15分钟图表可以让交易者相对快速地发现突破和回测，因此非常适合希望捕捉短期价格波动的交易者。

与此同时，1小时图表能够提供更多的市场背景信息，并帮助过滤部分市场噪音，因此可以用于在入场之前进一步确认交易形态。归根结底，最适合你的时间框架取决于你的交易风格，以及你能够投入多少时间来观察市场。