职业交易员从不预测市场：他们只做一件事，然后重复执行200次

接上文《为什么职业交易员从不预测市场（却依然能赚取数百万）》

每个交易者都应该知道的关键数据

我指导过同时使用这两种交易方式的交易者，也见过使用这两种方式都能够稳定盈利的交易者。真正重要的并不是你的胜率有多高，而是你必须清楚地知道，你的交易策略究竟是靠什么赚钱的。

如果我们坐下来一起喝杯咖啡，我会问你几个问题：

你的平均盈利是多少？

你的平均亏损是多少？

你的胜率是多少？

你的平均盈亏比是多少？

你在测试中经历过的最大回撤是多少？

你测试过多少笔交易？

有意思的是，大多数还在交易中苦苦挣扎的人，其实根本回答不了这些问题。这并不一定意味着他们是糟糕的交易者，而是因为他们从来没有真正统计和衡量过这些数据。

想象一下，如果你经营一家公司，却不知道每个月的销售额、利润和成本是多少，那就相当于蒙着眼睛开车。然而，交易者每天都在这么做。

了解自己的交易数据，可以消除大量不必要的情绪波动，因为当你真正看过这些数据之后，连续亏损就不会再让你感到意外。

你会明白，它只是整个交易商业模式中的正常组成部分。

你的交易策略真的适合你吗？

还有一点非常重要，那就是性格。在这些年指导交易者的过程中，我发现一个很有意思的现象。

人们花费大量时间寻找所谓的“完美策略”，但真正愿意花时间问自己下面这个问题的人却少之又少：“这套策略真的适合我吗？”

仔细想想。

假设你是一个极其讨厌亏损的人，我妻子就是这种类型。每一次亏损都会让你非常沮丧。

那么，一套胜率只有35%的策略，很可能根本不适合你的性格。

即便它最终能够盈利，也不一定适合你，因为在执行过程中，你会不断和自己的本能作斗争。

现在再想象另外一种人。

他非常有耐心，逻辑性很强，愿意等待，也能够坦然承受连续亏损。那么，同样一套策略，对他来说可能就非常合适。

这就是为什么简单复制别人的交易策略，或者依赖交易信号服务，通常行不通。

因为你复制不了对方的性格，你复制不了对方的经验，甚至连对方对这套系统的信心，你都复制不了。

你复制的仅仅是他的进场和出场规则，而交易所包含的东西，远远不止这些。

一个足以毁掉盈利系统的错误

我经常看到交易者犯的另一个错误，就是把两种完全不同的交易方式混在一起。

他们建立的是一套高盈亏比策略，却在实际管理交易时，按照高胜率交易者的心理模式去执行。

什么意思？

假设他们原本计划赚取3倍于风险的收益，也就是目标盈亏比为3:1。但是，当交易刚刚开始浮盈时，他们就慌了。

于是提前平仓。

问题就出在这里。

亏损的时候，他们承受的是完整的1R亏损；盈利的时候，却只拿到原计划的一半收益。

于是，他们变成了，承担完整亏损，却只拿走一半盈利。

这会彻底改变整套交易系统原有的数学结构。按照这种方式交易，用不了多久，就可能把账户拖垮。

但问题并不是策略失效了。

真正的问题是，交易者在执行到一半的时候，擅自改变了这套策略原本的“商业模式”。

这就是为什么一致性如此重要，因为你所做出的每一个临时决定，都会改变你之前已经测试过的统计结果。

你的目标并不是避免亏损。真正的目标是，彻底理解你的策略究竟依靠什么方式赚钱。

这是完全不同的思维模式。

一旦真正了解自己的数据，你就不会再因为每一笔交易的输赢而产生强烈的情绪反应。因为你已经知道，什么样的表现属于“正常范围”。

而当你知道什么是正常之后，交易自然会变得平静得多。

什么才是真正的交易优势？

到目前为止，我们已经谈过概率、盈利能力，以及策略能够通过哪些不同方式实现盈利。

所以下一个很自然的问题就是：你究竟该如何建立自己的交易优势？

你怎样才能构建一套策略，让自己从一开始就拥有这些概率优势？因为恰恰是在这里，很多人把交易搞得过于复杂。

接下来，我要向你展示一个我多年来一直教授给交易者的框架。

它非常简单。

但如果你真正理解了它，你以后看待策略开发的方式可能会完全不同。

如果我问一个从来没有做过交易的人：“什么东西能够让你在市场中拥有优势？”

大多数人可能会回答：

一个好用的指标。

一套秘密交易策略。

或者可能是内幕信息。

但实际上，这些都不是。

所谓交易优势，本质上就是把足够多的有利概率组合到一起，使得在大量交易样本之下，数学期望开始站在你这一边。

这就是我们真正想做的事情。

我们不是在预测未来。

我们是在叠加概率优势。

想象一下打扑克。拿到一张好牌并不能保证你一定赢。但是，每多拿到一张好牌，你获胜的概率就会提高一些。

交易也是完全一样。

单独一个做多理由还不够。但如果多个有利条件同时出现，那么你就拥有了一个值得认真关注的交易机会。

我通常会用一个非常简单的框架来解释这个问题：If，Then——如果……那么……

接下来看看具体是什么意思。

如何通过叠加概率建立交易优势？

假设市场目前运行在50周期指数移动平均线（50 EMA）上方。这是我们的第一个观察结果。

市场整体上正在向上运行。很好。

这是不是意味着我们现在就应该买入？

不是。

这仅仅意味着，我们识别出了一个条件，一个有利概率，仅此而已。

接下来，我们继续提出另一个问题：市场现在真的处于趋势之中吗？

价格是不是正在形成更高的高点和更高的低点？还是仅仅在横盘震荡？因为即便价格位于移动平均线上方，但如果市场实际上正在横盘，那么第一个条件的权重就没有那么高。

但如果市场同时形成更高的高点和更高的低点，那么现在，我们已经有两个有利概率开始相互配合。

接下来继续叠加条件。

价格是不是已经回调到了过去曾经有买家进场的位置？

是不是已经来到支撑区域？

市场动能是不是开始减弱？

现在是不是开始出现看涨K线形态，说明买方正在重新进入市场？

到了这个时候，我们才真正开始产生兴趣。

注意整个过程。这里没有任何一个条件能够预测未来。它们所做的，只是提高交易成功的概率。

这是完全不同的一种思维方式。

我有时候会用另外一个例子来解释。

想象一下，你是一名正在调查案件的侦探。

一个指纹本身不能证明什么。

一个目击证人的证词也不能完全证明什么。

一段监控录像同样未必能够单独证明什么。

但是，当你把所有这些线索放在一起的时候，你对整个案件的判断就会越来越有信心。

交易也是如此。

你是在收集证据。

你是在为自己的进场建立一个完整的“证据链”。

这就是真正的交易优势。

为什么指标越多，交易反而可能越差？

初学者经常会产生一种错误的想法：“如果三个确认条件很好，那么20个确认条件岂不是更好？”

于是，他们增加一个指标，然后再增加一个，接着又增加一个……最后，整张图表看起来就像波音747的驾驶舱仪表盘。

最有意思的是，其中大多数指标实际上都在测量完全相同的东西。只不过，它们用不同的方式把信息展示出来而已。

你并不能通过不断增加指标来建立交易优势，因为指标过多，反而可能让你陷入分析瘫痪。

真正建立交易优势的方法，是找到那些能够真正互补的因素。

这两者之间有着巨大的区别。

你可以把交易策略中的每一条规则，都看作一道过滤器。

移动平均线——过滤方向。

市场结构——过滤趋势。

支撑位和阻力位——过滤交易位置。

K线行为——可能负责过滤进场时机。

每增加一道真正有效的过滤条件，就会排除一部分质量较低的交易机会。直到最后，留下来的交易机会完全符合你此前测试过的标准。

这才是我们的目标。不是做更多交易，而是做更好的交易。

职业交易者如何筛选高质量机会？

假设现在我们正在一起观察一张实时走势图。

价格位于50 EMA上方。

很好。

市场正在形成更高的高点和更高的低点。

更好。

然后价格回调到了之前的支撑区域。

不错。

接下来，市场动能开始减弱，同时出现了一根看涨吞没K线。

现在问自己一个问题：这些条件中的任何一个，能够保证这笔交易一定盈利吗？

当然不能。

这笔交易仍然有可能亏损吗？

当然有可能。

但是，与随便在图表上的任何位置买入相比，我们是不是已经大幅提高了成功概率？

答案是，毫无疑问。而这就是我们真正想实现的目标。

一次提高一点点概率优势，然后再提高一点点。不断叠加。

大多数人犯的错误在于，他们会认为：“如果我真的拥有交易优势，那么我的每一笔交易都应该盈利。”

不。

概率根本不是这样运作的。

再想想赌场。即便赌场拥有数学优势，依然会有顾客赢钱。

再回到抛硬币的例子。即使正反面的概率都是50%，依然可能连续多次出现同一面。

再回到你的交易策略。即使你的策略确实拥有真正的交易优势，也完全可能连续亏损6笔。

这并不会自动意味着你的策略出了问题。它可能仅仅意味着，你正在经历概率分布中完全正常的一部分。

这就是为什么测试如此重要，因为测试会告诉你，什么才是正常。

如果没有测试，你遇到的一切都会感觉像是随机事件。

这段内容最重要的一课

现在，我们把前面所有内容整合起来。

顺便说一句，如果你还在看本文，那么恭喜你。你确实属于少数能够坚持看到这里的人。

职业交易员不会把自己的交易生涯浪费在预测市场下一步究竟会怎么走上。

因为他们知道，这是不可能做到的。

相反，他们会建立一套交易流程。

他们理解概率。

他们理解盈利能力。

他们了解自己的数据。

他们了解自己的交易策略。

他们知道自己的交易优势来自哪里。

他们也知道这套策略是否适合自己的性格。

然后，他们把同样的流程重复执行数百次。

这就是交易与赌博之间真正的区别。

赌徒依靠希望。

职业交易员依靠证据。

这是完全不同的两种方式。

如果本文只能让你记住一件事情，那么我希望你记住这一点：不要再问自己，“市场接下来会怎么走？”

开始问自己：“如果我把完全相同的交易流程重复执行200次，从长期来看，我是否有理由期待自己最终赚钱？”

因为这才是职业交易员真正会问的问题。并不是因为他们知道下一笔交易会发生什么，而是因为他们知道，数百笔交易之后，大概率会发生什么。

一旦你开始用这种方式思考，交易会变得平静得多，也会变得更加理性，情绪影响会大幅降低。

你不再追求所谓的确定性。

你不再试图预测每一根K线，而是开始建立一种更加有价值的东西——真正的交易优势。