罕见爆仓！华尔街巨头，巨亏1000亿！发生了什么？

来源：券商中国

　　“AI股神”爆仓拖累华尔街金融巨头。

　　据最新消息，华尔街交易巨头Jane Street（简街）今年7月录得高达150亿美元（约合人民币1000亿元）亏损。这一罕见亏损的主要原因是，其直接投资了“AI股神”Leopold Aschenbrenner旗下的对冲基金Situational Awareness。

　　Situational Awareness全力押注AI（人工智能）基础设施浪潮，7月美股AI板块全线暴跌，该基金因高杠杆被迫出售大量股票头寸。据监管文件，Situational Awareness在今年二季度大幅增持了美光科技、闪迪，两家公司持仓合计高达110亿美元。

　　华尔街巨头巨亏1000亿

　　美东时间8月15日，据路透社报道，简街今年7月录得高达150亿美元亏损。

　　报道称，据两位知情人士透露，由于简街正在与Pimco等投资者商讨110亿美元的私募信贷交易，因此公司必须向新的贷款方披露这笔规模巨大的月度亏损。

　　对于简街而言，这是一场罕见的挫折。该公司表示，7月的亏损意味着其自2016年以来首次出现交易收入为负数的月份。

　　近年来，简街已成为美国金融市场举足轻重的参与者之一。在本次亏损发生之前，简街的季度业绩一直在刷新公司自己的纪录。

　　今年第一季度，简街实现了创纪录的161亿美元净交易收入，超越了城堡证券、Hudson River Trading等竞争对手。

　　知情人士称，即便计入7月的巨额亏损，在截至本周五的过去一年里，简街的净交易收入仍超过400亿美元。

　　简街7月的巨额亏损发生在美股AI板块剧烈动荡之际。

　　这轮抛售也冲击了多家专注AI领域的对冲基金，包括“AI股神”利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）旗下的Situational Awareness——简街正是该基金的投资者之一。

　　需要指出的是，简街对Situational Awareness的投资不同寻常，主要使用自有资金进行交易。

　　报道称，简街在员工备忘录中写道：“我们对Situational Awareness的一笔投资因今年上半年表现优异而变得规模庞大。他们7月遭遇了大幅回撤，使我们这笔股权的年内收益基本归零。”

　　知情人士称，两家公司之间关系密切：一名前简街员工曾在Situational Awareness任职，而简街联合创始人兼合伙人Robert Granieri在最近几周还前往加州参加了阿申布伦纳的婚礼。

　　阿申布伦纳集中押注且高度杠杆化的AI股票仓位在7月市场剧烈波动期间遭遇重挫，最终迫使他将大部分持仓出售给华尔街传奇对冲基金经理Ken Griffin旗下的城堡证券。

　　据悉，这笔亏损将计入简街的第三季度财务业绩。简街表示，已经关闭了7月亏损所在具体领域的大部分风险敞口，同时也缩减了其他策略的风险承担。

　　“AI股神”加仓美光科技、闪迪

　　最新监管文件显示，由“AI股神”阿申布伦纳掌管的Situational Awareness在崩盘前夕仍在大举买入半导体股票。

　　据监管文件，Situational Awareness在今年二季度大幅增持了存储芯片企业美光科技和闪迪，两家公司持仓合计约110亿美元，占该基金当时净资产的约四分之一。

　　与此同时，该基金还削减了对英伟达、博通及超威半导体的期权空头头寸。

　　这一操作表明，Situational Awareness管理层当时仍对半导体板块整体持更为乐观的判断，并主动降低了对冲敞口，进一步加大了净多头暴露。

　　然而，上述布局随后在7月遭遇重创，在美股AI相关股票急剧抛售期间，美光科技股价7月累计跌幅达28.69%，闪迪7月跌幅更深达46.57%。

　　高杠杆叠加高度集中的持仓结构，使得Situational Awareness的账面亏损被成倍放大，在流动性快速收紧、净值大幅回撤的情形下，该基金几乎没有腾挪空间。

　　城堡证券旗舰基金Wellington在7月份大涨5.9%，主要驱动力来自该公司以约九折折扣收购了Situational Awareness公开股票持仓这笔闪电交易。在7月最后一周交易启动之前，Wellington当月涨幅仅约0.45%，折扣收购带来的收益几乎是即时兑现。

　　值得一提的是，根据最新曝光的一段访谈视频，阿申布伦纳曾在2024年6月表示，押注AI时，不爆仓是第一要务，时机与顺序至关重要。

　　责编：杨喻程

　　排版：刘珺宇

　　校对：杨舒欣