北京
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两个通宵，自进化量化系统终于跑通了。
账单先摊在这儿：GPT-4.5烧掉500美元，Claude再吞500美元，首版动态策略年化23%，最大回撤17%。这数字摆出来，我自己都愣了一下——相当于花一千块请了两个顶尖顾问，最后告诉我"能赚钱，但得先学会坐过山车"。
不甘心。又拽来Gemini 3.1会诊，顺手订阅了Ultra，Cursor会员也升了一档。300美元追加进去，像往老虎机里续币，只不过这次拉杠杆的是我自己。
结果？
系统还在跑。但有个细节挺有意思：Gemini建议我把回撤控制模块和信号生成模块解耦，让两个子系统互相"挑刺"。这招是从它的训练数据里挖出来的，2019年某家对冲基金用过类似架构，后来那家基金被收购了，论文却没发完。
现在策略在回测池里自己迭代。我盯着日志里跳动的数字，突然想起产品经理时期的老话——用户不会为你的技术债务买单，他们只关心最后那一下点击有没有爽到。
凌晨四点，Cursor弹了一条提示："检测到潜在过拟合，建议降低学习率。"我点了确认。这大概是今晚最便宜的一次决策。
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