北京
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中信证券研报称，近年来国内财富管理市场规模体量均持续增长，在无风险收益持续下行、资产轮动速度加快、财富人群配置需求日益多元化的背景下，我们预计配置类产品有望迎来发展契机。基于此，我们以低相关、有代表性的股债商指数作为底层资产，基于“风险平价+信号增强”的思路构建了大类资产趋势配置策略。从历史回测结果来看，2012年初至2025年10月底，大类资产趋势配置策略年化收益为8.97%，夏普比率为1.85，历年均能实现正收益，2025年以来实现收益13.87%。从情景复盘结果来看，在历史上各类资产出现较大波动时，大类资产趋势配置策略能够通过有效地调整降低整体组合的风险。
本文源自：金融界AI电报
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