北京
金融界6月27日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，沪深300波动率加权指数 (300波动，000803)报8426.98点。
数据统计显示，沪深300波动率加权指数近一个月上涨2.43%，近三个月上涨3.92%，年至今上涨0.92%。
据了解，中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，沪深300波动率加权指数十大权重分别为：长江电力（1.59%）、中国银行（1.47%）、浙商银行（1.39%）、大秦铁路（1.36%）、南京银行（1.34%）、工商银行（1.32%）、交通银行（1.31%）、农业银行（1.27%）、建设银行（1.24%）、中国移动（1.23%）。
从沪深300波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比81.51%、深圳证券交易所占比18.49%。
从沪深300波动率加权指数持仓样本的行业来看，金融占比31.78%、工业占比19.48%、公用事业占比11.86%、原材料占比8.63%、医药卫生占比7.87%、能源占比7.28%、可选消费占比4.67%、主要消费占比4.55%、通信服务占比2.13%、信息技术占比1.74%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
作者：行情君
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