北京
【近一周苯乙烯涨幅较大，买入看涨期权收益显著】苯乙烯近一周涨幅明显，其买入看涨期权的收益率达 8.82%。乙二醇、合成橡胶等品种买入看涨期权也获益显著。 苯乙烯期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利突出。 部分下跌幅度较大的品种如沪金下跌 6.53%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为-0.41%。 统计时间为 2025 年 08 月 01 日到 2025 年 05 月 15 日。以期初期权收盘价开仓，持仓中不调整合约，不换仓或展期，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为一手该策略的损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比。针对时序的策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择上，期限以成交量最大的期限作为主力合约建仓，若主力合约剩余到期时间不足一周，以次主力合约建仓。行权价选择各策略均以平值以及虚实值一档合约构建。 风险提示：本报告内容仅作数据浏览，不构成投资建议。 重要事项：本报告版权归有限公司所有，未获书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。报告信息均源于公开资料，公司不保证信息准确完整，所含信息和建议仅供参考，报告中的信息或意见不构成交易建议，投资者决策与公司和作者无关。
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