AI辅助下，普通人能否展开高频交易？

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那天聊AI时代的时候，有人问了我这么一个问题，借助低成本AI的辅助，普通人能否像多年前用个人电脑挖大饼一样，跟家里展开高频交易？

你这个问题很有意思。

我首先给你普及个常识，什么是高频交易。

很多人听了高频交易之后，把重点放在了高频上，他们以为这俩字是关键词。

什么意思呢？就是说，你交易的越多，越频繁，单次持仓的时间越短，就越赚钱。

那么我告诉你，真这么去执行，绝大多数人都会在数周之内爆仓，能扛到三个月以上的，都是少数。

为什么呢？因为交易是有费用的，你买入卖出，是有手续费的。

以高频交易的频次交易一整年，正常情况下，你要上缴的手续费，是你本金的几十倍。

我们打个比方，假如是50倍，这意味着什么呢？

意味着你今年赚了50倍的利润，到头一结算，分文没有，因为全都给平台上缴了，辛辛苦苦一场，为别人打工了。

所以说，高频交易者没有为了高频而高频，那只是不得已。

所谓的高频交易，你把时间放慢，变成慢动作，你把涨跌的幅度放大，进入微观世界来看。

非常短的时间内，涨跌了比如不到千分之一的幅度，平常你是观察不到的对吧？

那么在这个微观世界里，它是什么？它是个毛刺，或者说，它是个微观尺度上的乌龙指。

大乌龙指，人类肉眼都能看到，比如他敲错单了，以半价卖出，而且仓位很大，大家都看见了，持续了好几分钟。

这就是宏观世界里的乌龙指。

那么小乌龙指，比如极短的时间内，产生了不到千分之一的价格不合理，如果被自动化交易算法捕捉到。

它也构成什么？构成了乌龙指，微观世界里的乌龙指。

你平常抓到宏观世界里的乌龙指，你会顺势持仓变成长线投资人么？不会吧，你会马上以正常价格平仓，获利了结。

那么微观世界里的乌龙指是同样的道理呀。

这么短的时间内买入卖出，于是看起来就高频了。

高频交易者他本人并不想刻意高频的，只是世界越微观，那个毛刺越多，使得你看起来，高频了。

你每次可能只是捕捉了万分之几的利润，而其中绝大部分都交了手续费。

因为对你来说，哪怕交完手续费只有一丁点的利润，也是值得的呀。

毕竟是白捡嘛，持仓时间太短了嘛，你不承受涨跌风险呀。

当你理解了这件事的本质，你就会发现重点并不在于速度。

没有AI的时代里早就有高频了呀，用计算机写个程序它就可以去捕捉这种微观世界里的乌龙指。

重点在哪里？重点在于它到底是不是微观世界里的乌龙指。

你写的这个算法判断的对，那它就是高速的给你赚钱；反之，你写的这个算法判断的不对，那它就是高速的在给你赔钱呀。

所以曾经有读者问我，高频交易是不是就不会赔钱，你们这个想法是不对的。

你比如我认识一些高频交易者，他写了一个算法，运行一段时间是赔的，算法改改，再运行一段时间，还是赔的，再改改，还是赔的。

就这么一直修改一直运行一直赔，直到赔光出局。

这样的案例不少见。

从事高频的过程就跟平日里创业没有区别。

你创业，组建个团队，开发个产品卖不掉，再开发个产品卖不掉，工资一直要开，到最后也无法盈利，只能关门，这叫创业失败。

那你雇几个做金融的，雇几个做软件的，到最后，你的算法也没能盈利，这不是同样的创业失败么？

所以重点是你的交易速度快么？不是的，是那个算法本身要能够盈利。

十几年前的时候，我早期那阵子都是手动交易的，还曾经因为交易速度太快而被调查过。

因为手动下单和机器下单每日最高下单次数的那个后台的监控系统的预警的阈值，是不同的。

他们非要让我承认我是机器下单，其实那会儿我不是，我真是手动下单的。

如果算法对了，手动下单照样盈利，照样有可能连续几十个月，每个月甚至每一周都是盈利的。

因为我前面讲原理讲的很清楚，所谓的下单速度，无非你卡什么时间段。

你卡纳秒还是卡毫秒还是卡秒甚至卡分钟卡小时，不同级别的微观世界一直到宏观世界里，都有乌龙指的。

就像跑步分百米，400米，800米，1000米，10000米，马拉松；高频也分时间段的，纳秒，毫秒，秒，都有高频的。

你手动下单和人家机器下单，针对的目标都是不同的。

因此到底是赚钱还是赔钱，是你的算法导致的，并不是你的速度。

如果你的速度不如人，那你就不要用纯依赖速度型的算法，这才是你该思考的问题。

我们回过头来看AI，AI的长处是什么？

是一个速度极快的实习生。

相当于我们现在拥有了不限量的，近乎于不要工资的初级操盘手和初级分析师。

然后呢？它能解决你高频交易当中的核心问题么？

不能。

因为你没有交易员呀。

AI的出现，只能降低你对初级操盘手，初级分析师这类岗位的薪酬开支。

问题是，对于高频交易团队来说，这两类人的工资占比微不足道。

就好比你开家公司不赚钱，难道把保洁阿姨开了，就能扭亏为盈吗？

高频这件事的重点在于，你的算法到底是赚钱的，还是赔钱的？

这件事，不是AI能解决的。

至少当下的非AGI是解决不了的，如果有一天，真诞生了AGI，只怕人类都未必存在，更没必要思考高频还存不存在。

所以我那天讲AI时代的时候，我跟大家讲，所有行业，当然包括高频，它都算不上行业，它顶多是金融行业里的子行业里的一个分支。

我说，所有行业到最后，都是人的问题，不是AI的问题。

你缺的是什么？是一个大拿。

如果你有一个高频领域里的大拿，你当然能赚钱，有没有AI你都赚钱。

换言之，如果你有别的领域里的大拿，你照样赚钱。赵本山懂高频么？他难道不挣钱么？

没有大拿，别说AI，哪怕BI，CI来了，也没用。

搁在高频领域里就是：算法错了，操作越快，赔的越快。

而且，这还只是很短的时间内的问题，如果把时间拉长了看，你需要的并不仅仅是高频领域里的大拿。

而是拥有智慧的人。

因为即便你能够开发出一个几个月内稳定盈利的交易系统，它也是有隐患的。

而且危机往往像黑天鹅一样，埋伏在你认知以外的世界。

我打个比方，好比你做高频，很赚钱，几年赚了上千倍，你所有钱都在里面，你也觉得自己已经掌握了天道。

忽然，天空中飘下一张A4纸，你所在的整个行业的底层逻辑发生了改变。

这种改变甚至都不需要彻底，哪怕只是暂时的影响，就足以让你输光，把昔日赚的钱，全吐出去。

因为那张纸飘下来的那一刻，你是无法理解的，你无法理解它对你的交易系统的底层支柱产生了破坏。

你只会看到你的系统忽然开始赔钱，一直赔钱一直赔，而且赔的非常快，像雪崩一样。

拎得清的人，这一刻也许会暂停，暂停交易，暂时让团队休假，静待天时的变化，有些轴的高频团队的主导者，误以为这就是普通的盈亏同源，继续做。

那就完全有可能在很短的时间内，出现重大亏损。

问题是你不可能知道天空中何时飘下A4纸，飘下来的那一刻，你也未必识得它就是二向箔。

等你认出来，可能已经导致重大亏损了。

这类问题是无解的，正确的处理方式就是定期出金，以免到头来一无所获。

定期出金的意思就是赚了，就拿出来一部分，去做寓公了，去收租了，去做长线投资了，或者做正经生意去了，而不会一直滚雪球。

这就是为啥高频明明可以让利润高得吓人，但最后往往没那么高，不是不可以，而是中途就会不断的把钱挪出来，以免一味追求高回报，最后黑天鹅出现，空忙一场。

你看香港那些古惑仔电影里面，那么多大佬，有好下场的，最后都做正经生意去了，舞厅不开，开茶餐厅去了。

茶餐厅利润那么微薄，他为什么做？

因为要金盆洗手，他要转型，他要做太平绅士。

这就是梁山宋江为什么不要薪水，倒贴银子都要求招安，心方足。

因为他很清楚，梁山利润再高，你往长远看，终非了局。

既然兄弟们现在银子有了，我们为什么不求一个配享太庙呢？

《知否》里面王大娘子常常把“我父亲配享太庙”这句话挂在嘴上，有谁会把自己老爹当年是做高频的，挂嘴上呢？

没人会这么埋汰自己父亲的，人们不会讲自己的父亲是大财主，是怎么起的家，人们只会讲，我父亲可是大善人。

哪怕王阳明，明明是捞宁王府赚的钱，盖得那个比雍正王朝里江夏镇还夸张的新建伯府，但他后来在做什么？

在讲学。

捞完钱就去讲学，这样后世的弟子们才会捧老师的脚，说自己的老师是圣人，毕竟往老师脸上贴金就等于抬高了自己身价。

这才是人间真相，人生，从来都是一个人与人的游戏。只有李逵这样的，才会误以为靠两把板斧，就能杀到东京去。
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