点宽虚拟仿真介绍丨（8）基于金融衍生品的量化投资虚拟仿真实验平台

基于金融衍生品的量化投资

虚拟仿真实验教学平台

Sim-lab

项目背景

随着国内金融衍生品市场的发展，金融衍生品在量化投资中发挥着越来越重要的作用，结合金融衍生品才能设计出更加灵活多变的量化投资策略。现有量化投资平台涉及到使用金融衍生品的投资策略，主要是CTA，几乎没有涉及到使用期权设计的量化策略。

在此背景下，点宽与中南财经政法大学携手合作，在现有开设的金融衍生品方面理论课程和量化投资实验课程基础上，打造基于金融衍生品的量化投资实验课程，建设特色的虚拟仿真实验教学项目。

平台共分为五大模块:

1. 实验简介

2. 实验指导

3. 实验操作

4. 实验考核

5. 实验报告

一

实验简介

该模块包含实验简介、实验目的、实验背景、实验原理和实验特色内容，用户可以通过该模块了解整个实验的概览。

二

实验指导

该模块使用视频介绍了实验系统的组成部分和具体操作流程，旨在帮助用户了解如何使用系统。

三

实验操作

该模块包含四个部分，分别是金融衍生品基础知识、金融衍生品合约、金融衍生品数据分析、金融衍生品策略案例。每个部分的具体内容如下：

1

金融衍生品基础知识

包含金融衍生品基础知识方面的介绍，通过这方面的学习，学生可以掌握期货、期权等金融衍生品的基础知识，了解衍生品交易所的基本情况。

2

金融衍生品合约

包含金融衍生品合约的相关介绍，学生可以掌握金融衍生品各个不同品类合约的基础概念，同时也可以进行实践操作，对期货、期权、ETF和指数标的进行行情查看，最后介绍了各品类的交易规则。

3

金融衍生品数据分析

在此部分，学生可以通过波动性、流动性、相关性、协整性等方面对期货进行分析，并且在希腊字母风险测度、隐含波动率等方面对期权进行分析。

4

金融衍生品策略案例

包含相关金融衍生品策略，学生可以通过学习掌握套利策略、择时策略、对冲策略、投资组合保险策略等，针对金融衍生品开发的交易策略，并结合实际对不同策略的回测结果进行对比和分析。

四

实验考核

该模块旨在通过提供相关考核题目，对学生的学习成果进行检验。

五

实验报告

该模块旨在查看学生的实验完成情况，实验报告主要由考核得分和流程得分两部分构成。报告会详细地记录学生已完成步骤页面、未完成步骤页面，支持下载报告至本地。

平台帮助学生熟悉股指期货、股指期权、股票期权等金融衍生品合约细则，交易实践和数据特点，并且能够应用上证50ETF期权、上证50股指期货、沪深300ETF期权、沪深300股指期货等金融衍生品，结合股票债券和基金等金融产品设计量化择时策略、量化套利策略、量化对冲策略和投资组合保险策略等量化投资策略，并进行交易策略回测。从而让学生真正掌握金融衍生品的交易规律，及其在量化投资中的应用。

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