李津大局观：开盘日内区间突破法EMRB策略，风险与实战技巧全攻略

晨间开盘的突破行情，对于众多交易者而言，是基本的生存之道。纵观交易界的大师们，如罗斯·卡雷蒙、蒂姆·赛克斯和史蒂文·杜克斯，他们皆有一套以晨间开盘突破为核心的交易策略。

本文将深入探讨四种交易晨间开盘区间突破（EMRB）的策略，这些策略也被称作开盘区间突破（ORB）。

值得一提的是，交易开盘区间突破需要精湛的技艺。你必须通过不断的练习，直至能够稳定获利。这并非一蹴而就的事业，而是需要耐心与策略。

我个人曾涉足低流通性股票，却遭遇了股价在短短30秒内逆我而行，暴跌7%。听起来不可思议，对吧？

然而，如果你选择交易那些高波动性的股票，这种情况是完全可能发生的，因此你必须准备好迎接挑战。

何谓晨间开盘区间突破？

晨间开盘区间突破指标帮助交易者利用市场开盘时买卖订单激增所带来的剧烈波动。

至关重要的是，你不应该在市场开盘的那一刻才开始寻找突破机会。

你应该在盘前就开始审视市场，寻找最佳的交易时机。

在确定交易区间时，你可以采取几种不同的方法。首先，你可以根据盘前交易活动重新评估交易区间的大小。交易量至少应达到50,000股，以确保区间内的成交量质量不被高估。

交易区间

接下来，你可以选择交易开盘后的前20至30分钟区间或60分钟区间。

我个人更倾向于在盘前高点或开盘后的前20至30分钟内寻找突破机会。我注意到60分钟的突破往往容易受到假突破的影响。

对于新入市的交易者，我建议你们要么用少量资金交易那些高波动性的股票，要么选择那些流通性好、走势平稳的股票来熟悉市场的运作机制。这样可以确保你不会因为市场的波动而面临爆仓的风险。

理想情况下，股票应该在一个比其平均日波动范围更小的区间内交易。区间的上下界可以通过开盘后前30或60分钟内的最高点和最低点来确定。

如果你在盘前交易，你需要密切关注会话的最高点和最低点。

晨间开盘区间突破

理念是在突破阻力位时买入，或在跌破支撑位时卖出。但这真的那么简单吗？并非如此。你需要学会如何读懂订单流，识别你所在的交易时区，并理解正在形成的成交量关系。

理解订单流

让我们从订单流开始；成交明细窗口将是日内交易者用来判断突破是否真实的宝贵工具。正如我们在关于盘口阅读的课程中详细讨论的，一个突破发生时，背后必须有坚定的决心。我们需要大量的成交量，但也必须是正确的成交量类型；也就是说，如果我们看到一只股票向上突破，我们希望看到市场上有大量的买单涌入，而不是在这些价位上有大量的卖单。其次，一天中的不同时间段会吸引不同类型的交易者，可能会导致一个技术上完美的交易设置，与当时市场的主导动态相冲突。

价格与成交量

最后，价格和成交量必须协调一致。如果你打算做空一只有跳空缺口的股票，你希望看到这只股票在大量成交量的推动下跳空下跌，然后在较轻的成交量上回撤（表明买盘不足）。这证实了卖方控制了市场。

从风险的角度来看，晨间开盘区间突破指标是一个极佳的交易机会，因为如果突破后没有持续的行情，你会希望迅速退出头寸。交易者不应该等待并希望突破是真实的，即使它已经回落到区间内。

知道何时进场和何时离场

至关重要的是我们始终要保护我们的资本。学习何时持有头寸和何时退出，部分是遵循你的规则，但也需要能够迅速处理你在交易图表上看到的信息。练习，练习，再练习。随着你对这种交易设置的熟悉，你会开始感受到市场的脉动。请注意，一些股票可能会有很大的买卖价差，这可能会改变你的资金管理策略，并使你面临比你愿意承担的更高水平的风险。

交易晨间开盘区间突破的工具

首先，交易者应该了解更大时间框架上的支撑和阻力水平。

斐波那契回撤与枢轴点

通过使用斐波那契回撤水平和枢轴点，你可以很好地了解你的交易将在何处遇到阻力。如果这个水平离你的入场点太近，这可能不是一个值得采取的交易，或者至少需要非常严格的止损参数。

请不要犹豫，点击任何链接来了解更多关于枢轴点和斐波那契交易的信息。

现在，让我们继续探讨一些在ORB交易中对我们有帮助的工具：请记住，要将这些水平应用到你图表上的每种方法中。

这些水平将给你一些指示，价格行动可能会在哪里暂停。

#1 – 成交量成交量对于任何类型的突破都至关重要，因为它在进入交易之前确认了突破的有效性。

如果股票以低成交量突破了早晨的支撑/阻力水平，那么突破很可能会失败。

有效突破下图展示了在突破期间高成交量如何可能推动价格突破关键阻力：

晨间区间突破 - 成交量

这是AT&T的5分钟图表。在图表中，你可以看到，在高成交量的推动下突破了早晨的阻力，随后价格开始上升。

假突破当交易量很低时，市场没有足够的动力将价格推向新的高点或低点。

晨间开盘区间突破 - 假突破晨间开盘区间突破 - 假突破

这是雅虎的5分钟图表。蓝线表示阻力水平。在红圈中，你可以看到一次突破，但后来失败了。

这次突破发生在交易量很低的情况下，这意味着突破并不可靠。正如你从图表上看到的，雅虎在三个蜡烛图内创造了一个牛市陷阱，然后开始翻转。

使用成交量作为指标的难点在于，有时你只有几秒钟的时间来决定股票是否会突破更高或翻转。

成交量的棘手之处在于，一两个大订单就可能使价格飙升。这意味着如果情况不对，你必须准备好立即采取行动。

这是我至今仍在努力解决的问题，当事情迅速而匆忙地对我不利时。

#2 – 晨间开盘区间突破指标和趋势线趋势线是价格行动交易中的基本组成部分。

由于EMRB完全是关于价格行动和图表模式的，因此讨论趋势线对于开盘区间突破交易至关重要。每次你遇到EMRB时，价格很可能会根据趋势线开始移动。

你应该持有你的交易，直到价格在你的趋势线相反方向上突破。这有多简单？让我们看看趋势线如何适用于我们在上面一个例子中使用的AT&T图表：

晨间开盘区间突破 - 趋势线

在图表的开始，你会看到两个大的看涨蜡烛。然后你会看到由接下来的六个蜡烛形成的阻力区域（蓝线）。这就是我们认为是晨间阻力和多头交易的信号线。

多头头寸AT&T当AT&T的价格以看涨方向突破这个阻力时，我们开多头头寸。这发生在图表上的绿色圆圈。正如你所看到的，突破出现在相对较高的成交量下，这意味着突破是可靠的。接下来的三个蜡烛使我们能够建立一个看涨趋势线，这是图表上的绿色看涨线。然后我们用多头头寸跟随趋势线。

正如你所看到的，在它的上涨过程中，价格多次测试趋势线。这证实了趋势的可信度。我们关闭头寸当AT&T的价格以看跌方向突破绿色看涨趋势线。

这是一个在晨间开盘区间突破后的趋势线突破交易策略的清晰例子。

一个要强调的点是，如果你交易极其波动的股票，价格可能会远离线条。这时你必须决定是兑现利润还是冒险让它们回来。

根据我的经验，你应该在每次更高点的三分之一中兑现利润。这将使你能够在市场对你有利时预定一些利润。