商业银行信用卡调额体系建设

作者：中原银行数智金融创新实验室 尹懿航 申康康

近年来随着信用卡业务的不断发展，信用卡新客增长压力加大，对存量客户的运营愈发重要。额度调整作为贷中风险运营管理的重要手段，可以有效优化整体资产结构，提升资产收益率。对于低风险的优质客户，通过提额可以提升客户体验、增加客户粘性，也可以提升整体贷款余额规模和收入；对于高风险的客户，在其违约前及时进行降额、冻结额度等有效措施，可以有效压降信用卡的高风险敞口，进而压降未来的不良余额，实现资产质量优化。

为此，中原银行不断探索，旨在系统化打造信用卡调额体系，对外提升客户体验，对内提高精细化管理能力。

一、调额策略简介

通过客户物理属性、用卡行为、人行征信、三方外部数据等信息，对存量客户进行分群，并推算客户的月收入、月负债、贷中时点额度，最终依据客群及业务场景设置差异化的提额、降额等应用策略。调额策略体系框架如图1所示。

二、调额策略方案

1.贷中客户分群

针对存量客户按照学历、单位、收入、风险等级等信息划分出贷中的优质客群，客群分类将用于后续差异化的贷中额度评估策略及调额应用策略中。客群分类主要包括以下步骤：优质客群标签定义、优质客群优先级排序、优质客群合并粗分。

(1)优质客群标签定义

按照业务经验首先划定优质客群的条件，未满足优质客群条件的客户归为常规客户，然后根据客群的实际风险水平进行阈值调整或优质客群条件的增删；优质客群条件可依据学历、收入、工作单位等划定，如县级及以上公务员客户、211研究生学历客户、公积金缴纳基数1万元以上客户。

(2) 优质客群优先级排序

由于一个客户可能同时满足多个优质客群条件，因此需要对客户归属的客群优先级进行划定；优先级主要依据各个标签客群的风险水平及业务经验或偏好来设定。

(3) 优质客群合并粗分

通过上述优质客群优先级排序后，可能存在客群数量较多及部分相邻客群风险相近的情况，这将不利于客群分类的稳定性及策略应用，因此需要将细分的客群进行合并粗分；主要结合其风险水平及业务经验进行粗分，确保粗分后的客群风险排序良好且符合业务经验。

2.贷中额度评估

主要基于客户在贷中时点的收入、负债、风险、客户属性等维度的信息评估其在贷中时点的额度，该额度将作为客户提额、降额、限额等应用的重要参考依据，主要包括客户月收入计算、客户月负债计算、贷中额度评估三部分。

(1)客户月收入计算

主要通过公积金、代发工资、房贷车贷月供、基础信息、他行贷记卡额度等多维度信息综合评估,具体评估方法如下：若客户有代发工资则采用其作为月收入；若无代发则根据公积金中心查得的公积金缴存信息推算月收入；若上述信息均没有，则使用客户人行报告来推测；若客户人行征信白户，则使用客户工作年限、行业等基础信息来推测。

(2)客户月负债计算

月负债为客户征信报告上查得的信用卡负债及贷款负债。

(3)客户授信额度计算

主要依据客户月收入、月负债、风险状况、客群分类等信息综合评估客户贷中额度，主要有以下步骤：①根据客户月收入和月负债得到月可支配收入，乘以相关调整系数得到客户的收入负债额度；②部分客户负债较高，计算出的收入负债额度可能为负，可以根据客户风险水平、收入、客群等直接给出托底额度；③为了避免客户计算出的额度过高或过低，需要依据客群、行业、城市等维度设定额度上下限。

3.调额策略应用

主要涉及客户额度调增、额度调降、额度保持不变三种业务场景，本文涉及客户额度调增及额度调降两个业务场景。

客户额度调增：主要依据客户的物理属性、行为信息、人行征信、三方外部数据等筛选出可进行额度调增的准入客户名单，针对准入名单内的客户，根据其用卡行为、额度偏好、当前额度与贷中测算额度差距等维度信息综合评估后对客户的额度进行适当提升。

客户额度调降：主要针对高风险客户，结合其贷中测算额度、人行征信、三方外部数据、行内行为数据等信息综合确定降额名单及降额措施。

(1)客户额度调增

额度调增主要涉及可调增名单准入及调增幅度设定，为体现客户在风险等级上的分层，本策略将客户划分为白、灰、黑名单，针对不同的名单类型设置不同的调额权限；

如图2所示，调额流程在准入阶段分为通用准入规则和差异化规则，用以区分不同风险水平的客群，并配置相应的调额权限。调额流程在具体应用中一般包含以下内容。

①通用准入规则。全量客户在经过客群分组、额度测算后可应用到额度调增业务，通过通用准入规则后可分为调额黑名单和可调额名单；通用准入规则按照数据来源一般主要分为行内数据规则、征信数据规则及其他外部数据规则等，通用准入规则是调额的红线，客户命中任意一条准入规则都将被拒绝。

②差异化规则。在精细化管理的思路下，结合其他风险维度对不同客群制定差异化规则，在可调额客群中区分白名单和灰名单；通用准入规则为强规则，命中任意准入规则则拒绝调额，即落入黑名单，通过准入规则的客群为可调名单，可调额名单再根据差异化规则划分为白名单和灰名单。在差异化规则中考虑以下维度：近期循环还款记录、近期账单分期记录、近期额度外现金分期记录、人行消费贷笔数等信息；以上信息结合行为评分针对不同的客群制定相应的差异化规则。

③提额幅度设定。前述规则主要是依据风险规则及模型筛选低风险提额准入名单，而提额幅度规则主要考虑客户收益情况及客户体验。依据客户近一段时间带来的收益及客户当前额度与贷中测算额度差异设定提额幅度；兼顾客户体验，在下述矩阵基础上考虑客户的额度偏好，若客户明显偏好使用名下高额度信用卡，则在表1中的基数上适当增加一定提额幅度。

④提额限额设定。在对客户提额时也要考虑其还款能力，防止过度授信，因此要注意提额上限的的设定，客户在提额后的额度不能超过贷中测算的额度。

(2)客户额度调降

客户在贷中时点风险状况会发生变化，可能存在违规用卡情况，为了更好的控制风险敞口、提升资产质量，需要对一些高风险的客户提前预警并做相应的管控动作。信用卡预警策略主要依据客户行为数据、征信数据、三方外部数据、行内关联黑名单等信息进行综合评估划定预警等级，并针对不同预警等级客户按照风险水平及业务管理需要匹配差异化的降额、冻结额度等措施。由于对客户进行降额或冻结额度，在短期内会影响客户还款意愿并提前暴露风险，因此预警客户范围及预警动作的设定要充分考虑业务发展节奏及机构的风险容忍度。

三、调额策略成效

针对低风险客户进行额度调增可有效促进客户活跃度，进而提升贷余规模以及佣金收入，近两年数据显示，客户的交易额在调额后3个月内较调额前提升20%-30%，单客创收在调额后3个月内较调额前提升20%-30%，短期内对业务增长有明显促进作用。

针对高风险客户提前进行额度冻结、按比例降额等操作可以提前压降高风险敞口，最终降低了不良余额；根据近两年数据，提前对高风险客户进行额度管控可压降不良金额10%-25%。

四、调额策略应用建议

调额策略上线应用后要做好持续的监控分析，从客群人数占比、授信额度分布、提额/降额客户的实际风险收益变化等维度进行监控，若有异常则需要及时调整。同时为了更好的迭代优化调额策略，在策略上线后需要进行A/B测试，即保证在其他因素相同的情况下，分析不同提额/降额动作对客户带来的收益和损失的变化情况，进而寻找适合本行客户的最佳提额及降额幅度。对调额策略进行持续的迭代优化将会提升商业银行的精细化风控运营能力。