江湖里有句传说，做振荡的容易死在趋势里，做趋势的容易死在振荡里。
做人，容易死在自作聪明里。
01
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斯坦利·克罗曾经在他的大作《克罗谈期货交易策略》里粗略讲解过一种趋势和振荡通吃的交易方法。
我自己还是一只年轻程序狗的时候，以克罗的方法为原型，折腾过一段时间的震荡。
废话少说，直接上图讲道理、谈理想。
上图是螺纹钢某段时间15分K线。
为什么选择15分K周期呢？因为周期越短，振荡越多。
但是又不能太短，太短不仅容易撸到手抽筋，收益还容易受到手续费影响，所以，至少是5分钟周期以上。
策略很简单，行情一波突破下跌反弹到A点，再跌回B点，AB两点之间确认一个箱体振荡，也就是上图的虚线框。
如何筛选出A、B两点？为了不误导大家，此处省略500字。
确定箱体之后，价格跌破箱底时买多，价格涨破箱顶时卖空。
按照此策略，我们看一下怎么赚钱，看下图绿色箭头，C点开多，D、E、F、G点不断反手。
G点开多暴跌止损出局，止损单出现后，箱体失效，寻找下一个箱体。
一个箱体里，包含一个止损单和至少0个止盈单，例如上图的箱体就是一个止损单和四个止盈单组成。
在箱体里，止盈单容易理解，那么止损单怎么止损呢？
对于止损，设定是这样的，止损等于箱体的高度，例如上图，假定箱体高度是35点，那么止盈和止损都是35点。
根据止盈和止损点数可见，此策略的盈亏比是1:1。
因为每个箱体都包含一个止损单，所以，平均每个箱体必须有一个止盈单以上才有可能长期赚钱。
02
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平均每个箱体赚一单以上难吗？不难，看上图，四单止盈一单止损。
由于A、B两点我没进行量化，所以当时，我没有做回测就直接实盘干了，干了三四个月，准确率50%左右。
只有50%左右的准确率，加上那时候还不懂得资金管理，所以，账户一直在赚与亏的边缘振荡。
这特么就郁闷了，难道做振荡行情只配拥有振荡收益？
我不甘心，于是我复盘三四个月的几百张单子，发现，每张单子所在的那个箱体，如果坚持执行，准确率可以达到60%+。
这我特么就更郁闷了！
我到底做错了什么，才会导致理论上60%+的准确率，实盘竟然下降到50%左右？
于是，我继续用我那程序员狗眼，详细复盘几百张单子。
复盘的过程中，我发现有很多平早少赚的单子，也有因为乱平，本来赚钱的单子变成止损出局，但是这都不是重点。
重点是，很多理论上有三五单盈利单的大箱体震荡，我特么一般只吃到一两单。
为什么会这样呢？
通过回忆前尘往事，我发现，吃到一两单止盈单之后，我老担心下一单是止损。
为了避开一次止损，经常性完美错过大振荡行情。
我当时这么操作是有道理的，因为一个箱体必然会带来一次止损，避开止损，不就等于只赚了箱体的利润，却没吃到箱体的亏损了吗？
然而，事实上却是，避开止损的同时，也避开了更多的可盈利行情，这是准确率下降的最直接原因。
说白了就是，还是自己不够牛逼，老是想赢怕输。
原来，赚不到钱，不是我的技术不行，是我不行。
啊，多么痛的领悟！
发现真相的我激动坏了，于是，痛定思痛，我决定再次放飞自我，严格继续执行此策略三个月。
三个月后，我特么又发现，准确率还是50%左右。
这结果，差点让我崩溃。
好在，程序员都是打不死的小强，在哪里跌倒，就在那里躺下。
于是，我又躺下复盘。
我相信，就算K线没能把我弄疯，总有一天，我能把自己弄疯。
在复盘的过程中，我很快又发现了问题，但是这不是重点。
重点是，我竟然从此箱体振荡策略里，发现了一个更有效率的趋势策略。
那么，凌凌六在复盘的过程中发现了什么，从复盘里发现的趋势策略又什么呢？
敬请关注K线之外，且听下回分解。
﹝完﹞
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