实证机制分析那些事，机制分析什么鬼？

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编辑：计量经济圈

机制分析的思路

之前和别人（代号008）聊天，谈及他正在做的一篇论文：

008：现在的内容还是单薄了点，得想法子做点机制分析才行。
我：在你的框架里，X对Y的影响挺直接干脆的呀，不需要强行加机制分析吧？

008：如果影响是那么直接和一目了然，实证分析似乎也就没多大意义了？
我：话不能这么说，不做实证的话难以揭示真正的因果关系和实际效应的大小···

008：还是想做点机制······

这段对话反映出一个大家可能也遇到过的疑惑，那就是什么时候需要做机制分析，以及进一步地，机制分析应该怎么做？其实，对此我也不是十分明了，不像计量方法一样有固定的框架和教材可以学习参考。不过，前前后后看了一些文献，还是有点体会，现稍做总结以供讨论。

Part 1

机制，换个词可以叫做影响渠道、影响途径，我们常说“Z是X影响Y的机制”，就是在说“X是通过Z来影响Y的”。通过这个表述可以看出，当X对Y的影响很直接不拐弯时，是不需要做机制分析的。现在的问题在于，什么情况下才叫做影响很直接，什么情况下才叫做影响七弯八拐九曲回肠？

这个问题没有规范的严谨的答案，比较依赖于研究主题和理论逻辑。实际操作中一个似乎可行的办法是，在做完基准回归后解释X对Y的影响时，多问自己一个为什么，即X为什么会影响Y？也就是说，在“由回归结果可知，X的增加会显著提高Y”这句话之后再多问一句“X为什么或究竟是怎样影响Y的”。如果觉得关于此问题的回答很多余或者显得累赘，那应该是不需要考虑做机制分析的。

比如:

陈斌开老师等研究增值税税负对企业的影响时，发现“增值税有效税率与固定资产投资率显著负相关，税率降低一个百分点，固定资产投资率提高0.94个百分点”，如果这时候再接着问一句“增值税有效税率究竟是怎么影响企业固定资产投资的呢”，则会显得很外行和多余，因而再凑机制就有点为赋新词强说愁了。

再看两个需要做机制分析的例子：

例1：张川川老师等研究宗族对创业的影响，发现“我国传统宗族对当代个体创业活动具有显著的正向影响···”，紧接着，文章提出“那么，宗族为什么会影响个体的创业呢”。到底是为什么呢，我也想知道，因为在大家的印象中，宗族与创业之间的距离好像不那么近，因此，文章继续提出“接下来，我们分别从网络和文化两个不同的研究视角出发···从经验上来检验宗族影响个体创业的具体机制”。

例2：范子英老师等研究政治关联对经济增长的影响，发现“新任部长对其出生地的经济增长具有显著的促进作用···”，部长为什么会或是怎样影响其出生地的经济增长呢？对这个问题的解释很重要，因此，文章继续提出“本部分尝试从地方投资角度解析政治关联的作用机制，之所以选择地方投资来解释是因为投资往往是地方政府发展本地经济的重要手段···”。

现在又有一个新的问题了：是不是凡是遇到X对Y的影响不那么直接、问了自己为什么并且也能给出一个不显得多余的回答的情况时，都需要做机制分析呢？并不是。首先，局限于数据的可得性，不是每个渠道都能找到一个能够很好量化的渠道变量Z；其次，X影响Y的渠道可能有很多，但不是每个渠道都很重要或突出，等等。当不能用实证进行机制分析时，用文字细致地说明也是完全可以的。

Part 2

在明确了X影响Y的渠道Z后，怎么通过实证来体现呢？根据既有文献，大致有以下几种做法。

做法1：先拿Y对X做基准回归，然后再拿Z对X进行回归。也就是说，既然我们认为X可能会通过Z来影响Y，那我们就通过实证来看一看X是不是真的对Z有影响。如果回归发现X并不显著，那X肯定不是通过Z来影响Y的。这种做法在文献中最为常见。比如，阮荣平老师等研究宗教对创业的影响，发现宗教可能通过影响信教者的社会资本和人力资本等来影响创业选择，然后便拿社会资本和人力资本分别对宗教信仰进行回归，看宗教信仰变量是否显著。

做法2：拿Y对X和Z做回归。也就是说，既然我们认为X可能会通过Z来影响Y，那么如果我们同时将X和Z加入模型，相比于基准回归，X应该要变得不显著或者显著性要有较大下降才对。这一逻辑和验证工具变量外生性的思路一致，比如，在研究制度与经济增长时，方颖老师等提出“作为一个替代方法，我们把人均 GDP 同时回归于产权制度和教会初级小学注册人数。如果工具变量仅通过产权制度间接影响经济增长，那么在上述回归方程中，在控制产权制度的情况下，工具变量应该对经济增长不显著。”

做法3：先拿Z对X进行回归，然后拿Y对Z进行回归。也就是说，虽然X与Y之间存在着理论与逻辑上的影响，但不直接拿Y对X做回归，而是分别验证X与渠道变量Z，以及Z与Y之间的关系。比如，刘行老师等研究金字塔结构对企业价值的影响时，便是采用的这种模式，最后提出“研究结论表明，企业的税收负担是影响地方国有企业金字塔结构与运营效率之间关系的重要路径。”

做法4：拿X与Z做交互项。也就是说，如果交互项显著，说明X对Y的效应还受到Z的影响。采用这种做法的文献很少，而且也不算正宗的机制分析，我个人更倾向于将之称为“联动效应”。

做法5：拿Z做分组变量，比如按均值分为两组，然后在不同组别中分别考察X对Y的影响。采用这种做法的文献更少了，而且这也不算正宗的机制分析，更类似于一般的异质性分析。

小结一下：从主流的做法和高质量文章的做法来看，做机制分析时或者采用做法1，或者采用做法2，做法3并不是很常见，而做法4和5则可以忽略。

最后，关于什么时候应该做机制分析以及应该怎么做机制分析，也许别人说不清楚，但这个问题其实很好解决，自己多看几篇做机制的文献总结总结就差不多了。

最后的最后，列示几篇相关的机制分析文献，感兴趣的可以找来看看：

《信仰的力量：宗教有利于创业吗？》， 阮荣平等。
《网络与文化双重视角下的宗族与创业：影响与机制》，张川川等。
《金融知识、创业决策和创业动机》，尹志超等。
《政治关联与经济增长——基于卫星灯光数据的研究》，范子英等。
《金字塔结构、税收负担与企业价值：基于地方国有企业的证据》，刘行等。

来自：不知点滴

我为什么对武大经济系深感失望？

作为一个在武大经济系走过四年本科的一名学生，未来又有研究的想法，所以一些人和事感触深些，很多观点比较偏激，希望理性看待，不要太过于在意。

我的所有言论针对于研究方面，尤其是经济学。如果说其他学科，或者就业等其他方面，与我所讲的也没有什么联系。
最深感失望的原因是，它的制度太僵化，人们都说武大思想自由，但纵观武大经济的历史，我可以说它是非常保守狭隘的，一些领导同志可能用行政的思维去看待科研这些问题了。
武大的师资，课程，培养模式是怎样的？
武汉大学与同级别学校比较就可以看出，首先说师资力量吧 教师年龄结构不合理。经济系有很多老师快要退休，就没有做研究的意愿 很多“牛”老师科研并不给力。能够发到国内顶级期刊的老师屈指可数，很多老师发水刊或干脆不发。对比下厦大、上财 、南开 、人大 、去官网上就知道很多老师都发过顶级期刊的。再谈氛围，学院经济系根本没有学术氛围。你很少看到哪个老师到别的学校去讲自己的论文，在其他学校这是常态。这个系太封闭，我们系有个青年教师组织了学术seminar经常邀请大牛讲座。这本是多好的平台，却难得系里老师支持。这位老师是难得的科研实力极强老师，没办法 氛围太差了。最终还是跳槽去了其他学校，其实这些你只需要追踪下老师的学术发表，哪个学校高低就能区分了。
从学生研究能力的培养体系看，武大经济系并未形成一套科学的方案。再谈课程设置 师资力量的局限使这些课程质量注定不高 数理能力的训练，经济学直觉的培养都是不足的 我不得不用水这个词来形容。最后是系里对学生科研的支持，导师制只是名义上有而已。如果想走科研，得自己努力自己去找 加上厉害老师并不多。很多科研也是单打独斗了，能够得到训练有素老师的指导，机会太少了。不妨关注下上财、暨大、北大等等的 本科生科研培养体系，这种差距我就不多说了。这些东西改变绝非一朝一夕的事情，但我想改革的方向应该是明确的。我认为谢院长的改革是在让武大走在进步路上。
我记得来到武大不久之后，谢院长就正式来到了武大。谈起谢院长带来的最大变化，莫过于国际化了。尤其是助理教授的引进，师资力量的提升，随之而来的，研究更加国际化，课程更加国际化。
前沿的研究与国内保守老师的研究差别太远了。内容，对象，方法差异巨大，很多东西之前根本无法接触到。课程质量得到提高，现在上中级计量，开始用MHE这样的教材，这就是与国际接轨。与国际的距离更近了，现在能够看到更多前沿讲座，我在武大大一时几乎看不到。不得不说，国内环境出来的老师有一定局限性，很多热衷于教条式授课，搞些非学术的研究。我并不否认这些存在的合理性，但是需要做出逐步地改变。
我知道很多那种土博士老师对此很有意见，我曾经在大一的管理学课堂上，听到老师讲：“为什么高薪聘请院长？我们院自己培养的老师不可以当吗，只有海龟才能给我们国际化，为什么要国际化”。
但不管你怎样讲，国际化是不可逆的潮流，如果你相信现在最好的五大经济学期刊是美国人办的，最好的经济系在美国，现代西方经济学的前沿研究是在国外，那就要有一颗包容的心迎接新事物。我并不否认马克思主义的意义，但是不要把助理教授的引进当作是与自己水火不容的东西。
有兴趣可以看看清北的海归比例，再去看看上财的海归比率，厦大，南开，人大，暨南大学，西南财经，央财等等你能想到的国内高校早已开始助理教授的引进，武大绝对算得上是迟缓的了。
计较海归工资比本土博士出身的老师工资高，引进老师花钱了，这些想法出现在武大这个学校是一件很可悲的事情。希望能有耐心，上财用了十多年的时间引进海归，至今经济学院排到世界60多名。
想当年，邹恒甫老师创办数理，那种热情绝对是发自内心对母校的热爱，自己掏钱买教材，请哈佛老师授课，一封封推荐信把无数学子送到了哈佛麻省斯坦福芝加哥读博士。以至于林毅夫老师称赞武大数理是中国最好的经济学本科专业。但最后是个什么情况，经济学院的那些老师看不过去了，我热爱的是马克思，你搞这些抢过我的风头，我怎能愿意，学校要撤销高研，毁灭这个专业。邹老师骂过太多人，但不骂武大，因为母校，安静离开，说这一切太好玩了。说句实在话，没有邹老师的数理，国内哪个高校会把武大放在眼里，对于刘老校长，邹老师这些教育改革者，想为武大做些事的人，结果却是令人寒心。最近这些年，谢院长的改革努力朝着国际化的方向发展，也是对邹的一种继承。但毫无疑问阻力会比较大，在武大经管保守的人多得去了。对于新事物总是排斥，逆潮流而动。
我想无论是主动选择还是被迫离开，心里一定是非常想为母校做些什么，但无奈太过保守的学校，实在无能为力罢了。
看看暨南大学经济与社会研究院的例子吧，学校的名气与底蕴远不如武大，但却进行着大刀阔斧的改革，引进名校海归博士，利用院长资源与海外高校建立联系，无论是交换，助研机会甚多。与北美接轨的课程体系，老师对学生的全方位指导。
我在想，为什么这样的改革不能出现在武大？为什么二十多年前，已经发生了至今仍然领先的教育改革的武大，如今却如此不堪？

来自：玩转经济学术

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