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各大指数样本股即将调整 这儿有一个套利机会请查收!

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进入四季度,又到各大指数审核样本股的时间。按照惯例,12月14日,包括沪深300、中证500、上证50在内的一系列指数将进行指数样本股的调整。

随着机构投资者队伍的不断壮大,指数基金在近几年得到了飞速发展。天风证券统计显示,截至2020年三季报,指数基金的规模达到了8911亿元。沪深300、中证500、上证50等重点指数基金的规模分别高达1419亿元、542亿元和509亿元。因此,宽基指数样本股的定期调整也越来越得到市场资金的关注。

中信建投证券认为,随着指数成分股的纳入或剔除,跟踪该指数的各类基金如ETF基金、LOF基金等,会对基金持仓做出相应的调整。对跟踪基金规模较大的重要指数,基金的调仓行为对调整样本股的价格有重要影响,由此将产生事件性交易机会。

重点指数调整名单预测

包括沪深300、上证50在内的指数调整每半年一次,一般在每年5月和11月的下旬审核,样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

据上海证券报不完全统计,日前已有光大证券、天风证券等两家机构的金融工程团队发布了对本次定期调整的预测。两家预测版本虽略有出入,但整体重合度较高。

1.沪深300指数调整

光大证券及天风证券均预计本次沪深300指数成分股中将有24只股票调入,其中通策医疗、中际旭创、大参林等23只预测调入个股名单重合。

除上述23只个股外,光大证券预测南京证券将被调入沪深300指数,而天风证券预测先导智能将被调入沪深300指数。

2. 上证50指数调整

光大证券及天风证券对本次上证50指数成分股调入名单预测完全一致,具体包括海天味业、恒生电子、韦尔股份、兆易创新和中泰证券五只个股。

需要提示的是,上述预测结果仅供投资者参考,最终结果还应以中证指数公司公布的最终名单为准。

或有事件性交易机会

多家券商研报分析认为,由于样本股调整是被动的操作,因此若样本股的调整规模较大,则可能带来交易性的投资机会。

中信建投证券表示,中证指数公司每半年会对中证系列指数及上证系列指数的成分股进行定期调整,相比非定期调整,定期调整通常数量更多,影响范围更广,且可预测性强,因此市场关注度极高。

随着指数成分股的纳入或剔除,跟踪该指数的各类基金如ETF基金、LOF基金等,会对基金持仓做出相应的调整。对跟踪基金规模较大的重要指数,基金的调仓行为对调整样本股的价格有重要影响,由此将产生事件性交易机会。

华创证券同样认为,指数成分股的调整会产生价格效应和成交量效应。一般来说,新调入和调出股票的价格和成交量会在调整名单公布后出现变动,对于调入的新成分股,会出现股价上涨和交易量上升的情况。对于调出的股票,则表现为股价下跌与交易量减少。

两大国际指数公司也将调整样本股

除了沪深300、上证50两大指数外,MSCI及富时罗素两大国际指数公司也将在本月陆续公布定期调整结果。

当地时间11月3日,国际指数编制公司MSCI在其官网发布公告称,MSCI将于欧洲中部时间11月10日晚间(北京时间11日早晨)公布其半年度评议的结果。

此次季度评议涉及MSCI全球标准指数、MSCI全球小盘和MSCI全球微盘指数、MSCI全球价值指数和MSCI全球成长指数、MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全指数等一系列指数。上述评议结果将于11月30日收盘后生效。

此外,根据富时罗素此前的公告,其11月季度调整审议结果将于当地时间11月20日盘后公布,审议结果将于12月18日收盘后生效。

编辑:朱绍勇

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