东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金|本基金

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（原标题：东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金）

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：1、比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。

2、本基金于2016年2月3日成立，本报告期末距基金合同生效不满一年；截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定，但报告期末距建仓结束不满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、比较基准=65％×中证500 指数收益率+35％×中债综合全价（总值）指数收益率。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、周健为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，上证指数月度两涨一跌，上涨8.16%后下跌4.5%，创业板指数上涨1.54%之后，12月下跌10.12%，季度末，由于通胀预期、汇率、海外利率以及金融去杠杆四重因素导致岁末流动性偏紧，期间伴随着股债汇三杀，主要的矛盾在于A股整体业绩的局部下拐点大概率在年末出现，叠加流动性的边际趋紧和资金价格的波动，这种趋势将延续到2017年一季度乃至更长一个阶段。从市场结构来看，新股发行加速明显，但新股上市之后阶段最高涨幅逐级下降，估值仍高的中小创股自由落体下沉，而受益于政策的国企改革类股受到资金追捧，受益于通胀及配置需求的油气、有色、化工等企稳走强，但整体市场赚钱效应不强，市场风险偏好羸弱。由于东吴安盈量化基金所配置的板块从全市场中选取，择强剔弱，本基金严格按照量化策略进行择时及组合配置，在控制回撤的前提下逐步扩大收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.049元，累计净值1.049元；本报告期份额净值增长率0.29%，同期业绩比较基准收益率为-1.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017年1月21日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年一月二十一日

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

■

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：注：①本基金业绩比较基准为：60%×沪深300指数＋40%×中债总财富总指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =60%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+40％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1]

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：根据《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2016年5月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度A股继续呈现分化格局，大市值股票表现明显强于中小市值股票，以总市值加权平均法计算四季度上证A股上涨了3.29%，深证A股下跌1.51%，中小板下跌1.38%，创业板下跌4.51%。从细分行业看，周期类行业如建筑装饰、钢铁、采掘等板块表现优于上证指数；而传媒、计算机、电子、医药等成长类板块跌幅加大。我们四季度配置仍以医药为主，但降低了部分高估值个股的配置,配置的重点是医药商业、国企改革、慢病管理等符合未来健康产业发展方向的个股。四季度由于在周期类板块配置较低，因此整体略跑输指数。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本报告期富安达健康人生灵活配置混合份额净值为0.9821元，净值增长率为-2.09%，同期业绩比较基准增长率为0.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注:由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1　报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2　本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

■

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

■

注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，不存在利益冲突、显失公平的关联交易的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.2016年10月24日，富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告；

2.2016年11月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告；

3.2016年12月9日，富安达基金管理有限公司关于参与凯石财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告；

4.2016年12月16日，富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

5.2016年12月22日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠的公告；

6.2016年12月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国农业银行股份有限公司开放式公募基金申购及定投产品费率优惠的公告；

7.2016年12月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与东海期货认申购及定期定额投资手续费率优惠的公告；

8.2016年12月29日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中国工商银行"2017倾心回馈"基金定投优惠活动公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金设立的文件:

《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3.基金管理人业务资格批件和营业执照；

4.基金托管人业务资格批件和营业执照；

5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6.中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司

二〇一七年一月二十二日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：富安达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月22日

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

■

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：①本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×上证国债指数，

②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =55%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+45％×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1)-1]

Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年10月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2016年四季度，受保险举牌等影响，大盘蓝筹表现较好，带动上证指数上涨3.29%，大部分股票在四季度其实是下跌的，特别是创业板中的部分高估值成长股跌幅较大。资产配置方面，策略精选在10、11月的权益类配置基本保持稳定，由于12月成长股下跌较多，有部分公司已经进入价值区间，我们在12月增加了权益类的仓位；年底债券价格下跌较多，我们也适当增加了一些固定收益的配置，主要以短久期、持有到期为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止2016年12月31日，本基金份额净值为1.9726元，本报告期份额净值增长率为-2.97%，同期业绩比较基准增长率为1.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注:由于四舍五入的原因，各比例的分项与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■