长盛盛琪一年期定期开发债券型证券投资基金

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（原标题：长盛盛琪一年期定期开发债券型证券投资基金）

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2016年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛琪一年债券A

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长盛盛琪一年债券C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年9月27日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。

3、本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受该比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

2016年四季度，国内经济相对平稳，工业企业利润同比小幅改善。通胀方面，食品及教育、医疗服务等价格上涨带动CPI回升，能源价格大涨推动PPI超预期上行，叠加OPEC国与非OPEC国达成减产协议推动油价快速上涨，通胀预期有所上升。美元走强背景下，人民币面临较大贬值压力，外汇占款持续流出；受汇率、资产价格以及去杠杆、防风险等因素制约，货币政策中性偏紧，央行主要通过逆回购、MLF等方式投放流动性。

四季度，债券市场出现剧烈调整。国庆期间，楼市限购限贷政策频繁出台，市场预期基本面进一步下行，10月中旬十年期国债收益率降至2.64%的年内低点；10月下旬至12月中旬，受表外理财纳入MPA考核、美国加息预期、中美利差收窄、国内通胀预期上升、年末流动性偏紧以及机构赎回踩踏等多因素影响，叠加代持风险事件对债市交易信用的冲击，导致债市大跌；12月下旬以来，随着央行适度加大投放力度，并引导大行向非银金融机构融出，资金紧张状况有所改善，同时代持事件逐步协调解决，恐慌情绪缓解，债市止跌反弹。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金总体上坚持稳健防御性策略，主要布局短久期债券资产，同时根据市场形势变化，逐步降低债券仓位和久期，尽量规避市场下跌风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，长盛盛琪定期债券A的基金份额净值为0.9886元，本报告期份额净值增长率为-1.15%，同期业绩比较基准增长率为-2.32%。

截止报告期末，长盛盛琪定期债券c的基金份额净值为0.9878元，本报告期份额净值增长率为-1.23%，同期业绩比较基准增长率为-2.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合