(原标题:上证10年期地方政府债等 两指数将发布)
记者获悉,上交所和中证指数公司将于11月14日正式发布上证超长期国债指数和上证10年期地方政府债指数。
上证10年期地方政府债指数样本券由在上交所上市的剩余期限为6.5年至10.25年的地方政府债组成,采用市值加权计算。根据已公布的指数方案,该指数基日为2013年12月31日,基点为100点。截至今年10月18日,上证10年期地方政府债指数样本券数量为454只,存量规模为2.6万亿元,收盘点位为123.43,指数到期收益率为2.92%,久期为7.16。
上证超长期国债指数样本券由在上交所上市的剩余期限为18年及以上的国债组成,并通过优化的方法确定样本券的权重,将上证超长期国债指数久期稳定在18年左右。根据已公布的指数方案,该指数基日为2008年12月31日,基点为100点。截至今年10月18日,上证超长期国债指数样本券数量为38只,存量规模为1.14万亿元,收盘点位为152.65,指数到期收益率为3.15%,久期为18.01。
上述两条指数将同时发布全价指数、净价指数及利息再投资指数。据悉,目前已有基金公司有意基于上述两条指数开发债券指数化产品。