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网易财经2月11日讯 今日下午，上证50ETF期权出现两笔蹊跷交易，4月2400和4月2450认购期权合约价格跌至0.001元，跌幅达99%，触发熔断机制。对此，上交所回应称，本次触发熔断机制的主要原因是做市商中信证券在午间调整报价参数导致大幅度偏离理论价值的报单所致。
据了解，这次大幅度偏离理论价值的报单对中信证券造成了约1万元的损失。
在启动熔断机制后，交易进入集合竞价，做市商期间进行积极报价，50ETF购4月2400合约熔断集合竞价成交价格为0.0940元，50ETF购4月2450合约熔断集合竞价成交价格为0.1128元，价格恢复正常。熔断期间，中信证券对50ETF购4月2400合约进行了2笔共20张撤单，对50ETF购4月2450合约进行了3笔共30张撤单。
上交所方面表示，就两次熔断机制来看，在价格大幅波动的情况下，熔断机制可以有助于市场价格恢复正常。同时，降低错单导致的损失。
在现有交易规则下，单笔限价指令报单最多10张合约。今日该账户在熔断后熔断机制启动后，及时撤回了未成交的错单，避免了其他错单的继续成交。
不过，这两笔交易也反映了目前ETF期权市场订单深度不足的现状。“我所设置的ETF熔断标准为最新成交价与前一次集合竞价价格偏离50%，但由于目前市场订单深度不足，导致这两次触发熔断的实际涨跌均大于50%，下一步可以根据市场深度对相关熔断标准作进一步研究和完善。”上交所方面表示。（赵婷）
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本文来源：网易财经
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