大智慧阿思达克通讯社2月9日讯,今日,上证50ETF期权正式挂牌上市,A股正式迈入“期权时代”。截至午盘,上证50ETF期权运行平稳,总成交金额1440万,成交量8898张。认购成交显著活跃于认沽。
齐鲁资管对冲基金部总经理李玉刚评论称,截至午盘,上证50ETF期权运行平稳,没有出现明显的平价套利机会。总成交金额1440万,成交量8898张。认购成交显著活跃于认沽,认购期权成交934万,认沽成交506万。最活跃合约为三月认购2200,成交196万。9月认沽期权总体成交清淡。
李玉刚从波动率方面分析指出,上证50ETF近3个月来的实际波动率在0.45左右,近6个月的实际波动率在0.34左右。隐含波动率方面,近月认购期权36%-38%,9月认购33%-35%;认沽期权隐含波动率36-38%。
此外,李玉刚也表示,因参与者主要是机构做市商,定价方式和预期趋于一致,这一点可以从隐含波动率的表现上得到验证。总体来看,市场运行平稳有序。
发稿:李雪/古美仪 审校:陈金艳/李书成
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