期货:螺纹钢1505周一探低震荡,收至2614(+4)涨0.15%,总增仓22万余手,成交量增加。持仓上空头增仓量大且集中、前几名持仓集中度大增,多头分散增仓、量小,市场压盘资金增多。短期资金借市场大波动时机从1501合约向1505合约大福移仓,行情于关键区承压震荡洗盘回落,2600-2650区或再有洗盘调整波动,注意2600关口附近增量资金流向,或有异动。
现货:近期厂家受限产预期影响挺价现货;唐山钢坯2540(-20);铁矿石持稳、焦炭持稳偏弱;螺纹钢20mmHRB400上海2860(0)、北京2710(+50);环保部启动冬季大气污染防治督查工作,11月APEC会议期间,北京及周边省市将开展联防联控,采取限制污染物排放或限产等措施影响产能(资金炒作唐山市钢铁限产三分之一预期),山东出台节能减排低碳发展方案,短期支撑北方市场。
宏观及外盘因素:机构预计三季度GDP增速或降至7.3%,政府将以结构性改革推动结构调整,同时用好用活财政货币政策,适时适度运用定向举措。十八届四中全会于20日至23日在北京召开,研究全面推进依法治国重大问题,将为中国经济带来新红利。发改委数天内批复多个铁路项目,投资总额超2000亿。昨晚道指涨0.12%,美黄金延续小幅反弹,伦铜震荡,美元指数、美原油震荡微跌,国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:关键区或再有洗盘调整波动,注意2600关口附近增量资金流向,或有异动;波段操作上螺纹钢1505持空30%,若有效站稳2630减仓、站稳2650试探多单,2660附近承压弱势补空、线上留多。短期操作上螺纹钢1505持空30%,若有效站稳2625平仓短多、2650附近承压恢复弱势可回补空单、站稳2650则留多。
策略分析:当下移仓换月关键时期:资金炒作钢企因APEC会议限产利多预期,因受限于供过于求现状及工业数据较差压力,期货阶段性反弹至关键区或承压调整;另需关注十八届四中全会中重点领域政策变动预期,近两日注意资金增量流向及震荡突破方向,或将引领四季度走向,中线操作布局区来临。
提示:10.21/二 10:00规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产投资和销售情况月度报告,机构预计数据属于利空因素。
10.22左右公布汇丰PMI初值。