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上海证券刘亦千:量化投资正当时

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 近期低迷的经济数据及资金面紧张局势,进一步引发市场对中国经济和金融市场的担忧。而以风险控制见长,从基本面出发全方位捕捉股票市场个股超额回报的华泰柏瑞量化指数增强基金却为投资者提供了新的投资策略,目前正在华泰柏瑞网上直销、中行等渠道热销。

上海证券刘亦千表示,当前市场环境恰恰为量化投资提供了较好的机会。他具体分析指出:

第一,目前疲软的经济形势对市场形成压制,但低估值则对市场形成支撑,后期市场的投资机会将集中于对个股的筛选,量化选股模型存在优势;

第二,中国股市日趋成熟,市场变化受到越来越多因素的干扰,传统的定性投资在现行市场上获取超额收益的难度不断增加,量化投资作为一种新兴投资方式在A股市场前景广阔;

第三,目前沪深两市容纳的上市公司超过2500只,传统的定性投资模式其研究和投资的覆盖范围将受到人力资源限制,而量化选股投资通过程序化方式可覆盖全市场;

第四,量化投资具备客观性,实施纪律性投资,克服了投资过程中人的情绪对投资决策的干扰,风险更低。

第五,稳定地获取阿尔法收益是实现超越市场收益的最重要的手段之一,量化投资强调在大概率上的胜率,通过持有大量股票,以期实现更加长期、稳定的阿尔法收益。

与市场上现有量化产品相比,华泰柏瑞量化增强有着独特的风险收益定位,即风险控制在指数增强类策略的要求内,通过全主动的管理方式争取到更高的阿尔法。招募书显示,华泰柏瑞量化增强业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+2.5%,超额收益的要求大幅高于市场中的现有水平(1%-1.5%),这不仅体现了基金管理人对基金的投资运作提出了较高要求,更彰显基金管理人对基金后期运作的信心。

另外,在争取获得更高的阿尔法同时,该基金却没有再提升相应的管理费率,资料显示,华泰柏瑞量化增强收取的年管理费率仅为1.0%,低于其他股票型基金收费标准。

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