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股指整理之后强势延续 仿真成交回暖远期大涨

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一、本周股票市场走势回顾

受到国家继续推出行业振兴计划和充裕资金的推动影响,本周沪深股市延续强势,连续第五周收阳,周成交量急剧放大,盘中振荡幅度也有所扩大。另外,本周大盘受外围股市影响出现过回调,但调整的幅度和时间都较小。具体来看,周一沪深两市惯性高开,上证综指开盘即站上2200点。A股午后在乐观情绪推动强劲攀升,沪指盘中在权重股的带动下一度向2245点发起冲击,但是由于权重股纷纷出现回落行情,带领大盘出现两波快速下挫走势。经过半个多小时的调整,尾盘时大盘再度反弹,但涨幅未能超过2%。周二,尽管公布的物价数据反映国内通货紧缩风险进一步加剧,但市场对于石化行业振兴计划等利好政策的期待,推动大盘升势不减。周三,大盘开始巨幅震荡,早盘受外围股市大跌的影响,股指跳空低开,很快在指标股的带动下,股指震荡回升,成交量则保持高度活跃,不过盘面个股的分化也较以往更加明显。午后券商股与银行股突然发力连袂上行,很快拉动沪指冲过2300点整数关,但由于追高买盘不济,股指出现了一波快速杀跌的走势,涨幅收窄。周四,美股企稳,两市有所高开,但上午煤炭、钢铁、水泥、有色等前期受行业振兴规划提振的强势股杀跌,大盘跳水,沪指迅速击穿了2245点、5日均线及2200点三个重要心理关口,午后开盘后,在2200点附近大盘得到了有力的支撑,股指有所企稳向上拉升,股指重回5日均线上方,沪指2245点争夺激烈,沪指最终收复2245点,两市成交量继续保持较大的成交量。周五,受资金流动性充裕及各行业振兴规划陆续出台的利好支持,全天市场热点不断,家电、轻工业板块、环球影视概念等亮点,特别是地产、金融等大盘蓝筹股的崛起,推动股指突破2300点,并创这波反弹以来新高。

本周沪深300指数涨幅达到7.24%,成交量明显放大。本周沪深300指数开盘价2271.59点,最高2402.44点,最低2248.48点,收盘报2399.01点。

二、沪深300股指期货仿真交易

1、本月仿真交易走势回顾

而在股指期货仿真交易市场方面,本周期指合约的成交依然十分清淡,但较上周略有增长。合约方面,隔季合约IF0909表现最为抢眼,本周以“五连阳”和27.65%的涨幅将其余三个合约远远抛在后面。下月合约IF0903和季月合约IF0906则涨跌互现,在前四个交易日中以震荡走势为主,直到周五才大幅度上涨,以接近涨停的幅度报收。当月合约IF0902本周涨幅略高于现货指数,持仓量已经缩小至不足万手。

2、仿真交易合约基差

本周,沪深300股指期货仿真交易各合约的基差继续呈现出远期合约升水扩大而近期合约基差小幅波动的走势。由于隔季合约IF0909的强劲走势,其基差升水幅度最为明显,从上周末的升水1086点扩大至本周末的1844点。当月合约IF0902的基差则由上周末的贴水27点变为升水1点,目前距其交割日还有5个交易日。下月合约IF0903和季月合约IF0906的基差升水在本周分别扩大了76点和286点。

图1、沪深300股指期货仿真交易基差图

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沪深300股指期货仿真交易基差图。(资料来源:中国金融期货交易所 光大期货研发中心)

3、仿真交易合约间价差

沪深300股指期货仿真交易各合约间价差本周同样呈现出远期合约价差升水快速扩大的走势,特别是隔季合约IF0909与其余三个合约间的升水扩大最为明显,因其上涨点数在本周达到了919点,远高于其余三个合约的上涨点数。另外一方面,当月合约与下月合约间的价差变化仍然不大,下月合约的升水在本周仅扩大了47点左右。

图2、沪深300股指期货仿真交易价差图

沪深300股指期货仿真交易价差图。(资料来源:中国金融期货交易所 光大期货研发中心)

4、仿真交易各合约成交量持仓量图

本周股指期货仿真交易各合约的总成交量有所放大,但仍处于相当低的水平。而在持仓量方面,本周除了IF0909表现为稳步增仓外,其余三个合约的仓量都出现了逐步减少的情况。IF0909合约在本周的强劲走势吸引了交易者的关注可能是引发上述情况的主要因素,目前由于其短期涨幅过快,多空双方出现分歧,其持仓量将进一步增长。而现货指数本周强势放量整理后再度大涨,后市仍有上涨空间,因此在期指仿真交易市场上不宜盲目放空,多头仍可谨慎持有。

图3、当月合约成交量、持仓量图

当月合约成交量、持仓量图。(来源:光大期货)

图4、下月合约成交量、持仓量图

下月合约成交量、持仓量图。(来源:光大期货)

图5、季月合约成交量、持仓量图

季月合约成交量、持仓量图。(来源:光大期货)

图6、下季合约成交量、持仓量图

下季合约成交量、持仓量图。(资料来源:中国金融期货交易所)
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