北京
来源：新浪基金∞工作室
三季度核心财务数据出炉
报告期内该基金本期已实现收益18.14万元，本期利润达16.50万元，加权平均基金份额本期利润为0.0017元。截至2026年9月30日，期末基金资产净值规模接近9767.77万元，期末基金份额净值达1.0491元，整体盈利表现平稳，资产规模保持在合理区间。
指标名称数值本期已实现收益18.14万元本期利润16.50万元加权平均基金份额本期利润0.0017元期末基金资产净值9767.77万元期末基金份额净值1.0491元
多周期净值表现对比
该基金各周期净值波动率维持极低水平，收益稳定性极强，净值增长率标准差长期保持在0.00%-0.01%区间，完全贴合被动指数产品的低波动定位。报告期内过去三个月净值增长率为0.16%，各阶段收益表现紧密贴合跟踪标的走势。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率净值增长率与基准差过去三个月0.16%0.37%-0.21%过去六个月0.35%0.75%-0.40%过去一年0.88%1.61%-0.73%过去三年4.43%6.04%-1.61%合同生效至今4.91%6.76%-1.85%
三季度投资运作策略
作为被动式指数基金，该基金采用抽样复制和动态最优化方法，选取标的指数中流动性较好的AAA同业存单构建组合，在跟踪误差可控的前提下严控信用风险，保持组合流动性，适度增厚组合收益。三季度国内经济延续修复态势，9月制造业PMI重返扩张区间，债市整体表现较好，1年期AAA同业存单收益率仅上行1bp左右，为基金平稳运作提供了良好的市场环境。
三季度业绩完成情况
截至2026年9月末，该基金份额净值为1.0491元，报告期内基金份额净值增长率为0.16%，同期业绩比较基准收益率为0.37%，运作全程符合基金合同约定的跟踪目标，未出现违规偏离情况，跟踪表现符合产品设计预期。
四季度市场走势展望
管理人判断2026年四季度财政资金将加快落地，地产支持政策陆续出台有望托举内需，货币政策延续“适度宽松”基调，经济将维持平稳运行，基本面修复斜率温和，资金面整体充裕，债市将延续震荡走势，交易性机会仍存。后续将积极跟踪生产、消费修复进度与政策变化，择机参与同业存单波段交易，进一步优化组合收益表现。
基金资产配置结构
截至报告期末，基金总资产规模达1.44亿元，无权益类、衍生品类投资，整体资产配置高度聚焦于固收品类，完全符合同业存单指数基金的产品定位，资产安全性与流动性保障充足。
项目金额（万元）占基金总资产比例固定收益投资77.73%银行存款和结算备付金6.280.04%其他资产22.23%合计100.00%
债券品种配置明细
基金债券投资以同业存单为核心配置方向，占基金资产净值比例达82.40%，同时搭配政策性金融债、企业短期融资券、中期票据优化组合收益，全部债券投资合计占基金资产净值比例为114.62%，高评级固收资产占比极高，信用风险可控性强。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例政策性金融债5.21%企业短期融资券11.33%中期票据15.68%同业存单82.40%合计114.62%
前五名重仓债券情况
基金前五大重仓债券合计占基金资产净值比例超46%，全部为高评级品种，其中4只为银行发行的同业存单，1只为中信集团发行的中期票据，单只债券持仓占比均在9%以上，持仓集中度适中，兼顾跟踪效率与分散化风险要求。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例22中信集团MTN002A9.47%25广发银行CD2829.21%25民生银行CD2859.21%26邮储银行CD0179.21%26中信银行CD1279.13%
三季度基金份额变动
报告期内基金总申购份额达2.45亿份，总赎回份额为2.37亿份，净申购份额约814.79万份，期末基金份额总额达9310.44万份，较期初规模实现稳步增长，投资者参与度持续提升，产品认可度不断走高。
项目份额（万份）报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额
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