汇添富中证500增强策略ETF：上半年净值涨12.11% 盈利超239万元

来源：新浪基金∞工作室

核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金多项核心会计数据与财务指标表现清晰，盈利规模可观，净值增长效率突出。

指标项2026年上半年数值本期利润239.0万元本期已实现收益225.5万元期末基金资产净值2013.7万元期末基金份额净值1.4935元本期加权平均净值利润率13.29%

报告期内基金实现本期利润239.0万元，期末净资产合计2013.74万元，较期初的2062.62万元小幅下降，期末对应基金份额净值达到1.4935元，加权平均净值利润率达13.29%，盈利效率处于较高水平。

净值波动控制效果突出

该基金各阶段净值波动率均显著低于同期业绩基准，跟踪误差控制能力表现优异。

阶段基金份额净值增长率业绩比较基准收益率净值增长率标准差基准收益率标准差过去三个月12.25%18.56%1.43%1.65%过去六个月12.11%20.97%1.46%1.66%过去一年36.52%52.68%1.23%1.42%合同生效至今49.35%50.48%1.33%1.50%

全周期维度下，基金净值增长率标准差始终低于业绩比较基准，其中过去六个月基金净值涨幅达12.11%，同期业绩比较基准中证500指数收益率为20.97%，在市场极致分化的环境下，组合的波动控制能力得到充分验证。

上半年投资运作复盘

报告期内基金采用量化选股方式构建增强组合，全程保持均衡因子配置，严格约束组合在风格、行业、个股层面相对中证500基准的偏离度。受上半年市场极致分化行情影响，组合超配的低估值、高质量、低波动风格标的表现偏弱，同时科技成长类股票配置比例不足，最终导致当期净值收益率落后于业绩比较基准。

下半年市场展望明确

管理人判断下半年中国经济将进入温和回升通道，权益市场行情驱动力将逐步转向盈利验证阶段，指数层面整体维持宽幅震荡格局，结构性行情仍将延续。后续基金将继续依托量化模型开展选股操作，保持相对中证500指数在风格和行业维度的均衡配置，迭代优化量化选股与风险控制模型，进一步提升对市场风格切换的响应能力，强化超额收益的稳定性。

基金费用同比大幅缩减

2026年上半年基金管理人报酬、托管费支出较去年同期出现大幅下降，运营成本控制成效显著。

费用项目2026年上半年金额2025年上半年金额当期应支付管理费7.06万元17.79万元当期应支付托管费0.88万元2.22万元管理人报酬合计7.06万元17.79万元托管费合计0.88万元2.22万元

其中当期应支付管理费同比缩减超六成，托管费同步同比下降60%，费用规模随基金规模动态调整，有效降低了持有人的隐性成本损耗。

交易费用明细清晰

报告期内基金累计发生交易费用4.34万元，全部来自股票交易环节产生的相关费用，无其他品类交易费用支出。

股票投资收益表现可观

2026年上半年基金股票投资总收益达219.52万元，成为基金利润的核心来源。

股票收益构成2026年上半年金额买卖股票成交总额4461.01万元卖出股票成本总额4260.68万元买卖股票差价收入195.99万元赎回差价收入23.53万元股票投资总收益219.52万元

其中买卖股票差价收入195.99万元，占股票投资总收益的比例接近90%，波段操作的收益贡献能力突出。

关联方交易单元零交易

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，不存在应向关联方支付的佣金，交易独立性得到充分保障。

重仓股分布均衡分散

期末指数投资前十大重仓股合计占基金资产净值比例超10%，前三大指数重仓股分别为德明利、长川科技、华虹宏力半导体，对应占基金资产净值比例为1.40%、1.36%、1.17%。积极投资前五大重仓股分别为东信和平、中光防雷、金智科技、银河磁体、宁波港，对应占基金资产净值比例为0.38%、0.37%、0.36%、0.35%、0.35%，个股持仓分散度高，单一标的波动对组合整体影响极小。

持有人结构分布清晰

期末基金总持有人户数为661户，个人投资者持有占比略高于机构投资者，户均持有份额达2.04万份。

持有人类型持有份额占总份额比例户均持有份额全部持有人2.04万份机构投资者619.1万份45.92%个人投资者729.2万份54.08%

个人投资者占比达到54.08%，是该基金的持有主力，机构投资者占比45.92%，两类持有人结构相对均衡。

管理人从业人员零持有

期末汇添富基金高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理，均未持有本基金任何份额，不存在内部从业人员关联持有情况。

基金份额变动情况

报告期内基金总申购份额为1400万份，总赎回份额为1600万份，期末基金总份额为1348.3万份，对应期末净资产合计2013.74万元，较期初的2062.62万元出现小幅回落。

券商交易单元佣金分布

基金租用多家券商交易单元开展股票交易，佣金支付分布清晰，头部券商占据主要交易份额。

券商名称股票成交金额（万元）应支付佣金（元）占当期佣金总量比例银河证券49.47%华泰证券21.48%国泰海通13.75%国信证券4.42%广发证券3.30%方正证券2.11%光大证券2.05%兴业证券1.88%招商证券1.11%国投证券0.44%

其中银河证券交易单元贡献接近五成的佣金占比，华泰证券、国泰海通紧随其后，前三家券商合计佣金占比超84%，头部券商的交易通道资源为组合的量化交易执行效率提供了充足支撑。

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