上银中证全指指数增强建仓期股债零配 近3月净值涨超6.5%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务与业绩指标出炉

本基金自2026年2月3日合同生效至6月30日处于建仓阶段，两类份额核心财务与业绩指标清晰可查：

指标类别上银中证全指指数增强发起式A上银中证全指指数增强发起式C本期利润-54.28万元-31.10万元期末净资产2237.80万元2871.50万元期末份额净值0.9923元0.9915元过去三月净值增长率6.63%6.58%过去三月净值波动率1.20%1.20%

截至报告期末，基金整体净资产合计达5109.30万元，股票投资公允价值4660.40万元，占基金资产净值比例91.21%，无任何债券、贵金属、衍生品类资产配置。

净值波动率持续优于基准

报告期内两类份额的净值波动率均低于同期业绩比较基准，风险控制表现突出：

份额类型阶段净值增长率基准收益率超额收益净值波动率基准波动率波动率差值A类过去三个月6.63%11.53%-4.90%1.20%1.30%-0.10%A类生效至今-0.77%7.27%-8.04%1.23%1.31%-0.08%C类过去三个月6.58%11.53%-4.95%1.20%1.30%-0.10%C类生效至今-0.85%7.27%-8.12%1.23%1.31%-0.08%

两类份额的净值波动率均持续低于业绩比较基准波动率，跟踪误差控制效果符合指数增强产品的风控要求。

量化多因子策略平稳运作

报告期内A股呈现科技成长主导的结构性行情，电子、通信行业上半年涨幅分别达86.29%、73.59%，市场K型分化特征显著。本基金采用量化多因子投资策略，在严格控制跟踪偏离度的前提下开展建仓运作，重点布局中证全指成分股，兼顾指数跟踪效果与超额收益获取潜力。

净值表现贴合建仓节奏

截至2026年6月30日，A类份额净值0.9923元，报告期内净值增长率-0.77%；C类份额净值0.9915元，报告期内净值增长率-0.85%。过去三个月两类份额均实现超6.5%的净值上涨，逐步跟上市场反弹节奏，建仓进度稳步推进。

后市聚焦业绩验证窗口

管理人判断2026年下半年A股核心逻辑将从估值扩张转向业绩验证，大盘整体维持宽幅震荡、结构分化的格局。后续将重点关注AI产业基本面与估值的匹配度，把握市场再平衡窗口推进均衡配置，在有效跟踪中证全指指数的基础上，力争为持有人获取稳定的超额收益。

基金运营费用合规透明

报告期内基金各项运营费用均按合同约定计提，明细如下：

费用项目当期发生金额费率标准基金管理费23.00万元年费率0.80%基金托管费2.87万元年费率0.10%基金销售服务费3.30万元C类份额年费率0.20%

其中管理费中9.84万元为支付给销售机构的客户维护费，13.16万元为基金管理人净管理费，费用列支合规透明。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金交易费用合计21.29万元，全部来自股票交易环节。买卖股票差价收入为-114.71万元，其中卖出股票成交总额20098.75万元，对应卖出股票成本总额20192.17万元，交易成本控制在合理区间。

关联方交易单元零交易

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元开展股票、权证、债券、回购类交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，交易运作保持完全独立。

重仓股聚焦硬科技赛道

期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大重仓股均为硬科技领域标的，合计占比超12%：

序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中际旭创2.98%2兆易创新1.60%3三环集团1.54%4海康威视1.21%5江波龙1.10%6工业富联1.10%7协创数据1.02%8北京君正1.02%9宁德时代1.00%10高能环境0.97%

持有人结构清晰分布

截至报告期末基金总持有人户数1513户，户均持有份额3.40万份：

份额级别持有人户数户均持有份额机构持有占比个人持有占比A类4505.01万份44.34%55.66%C类10632.72万份0.00%100.00%合计15133.40万份19.41%80.59%

基金管理人以固有资金持有A类份额1000万份，占基金总份额比例19.41%，承诺持有期限不少于3年，与持有人利益深度绑定。

从业人员少量持有份额

期末基金管理人所有从业人员合计持有A类份额1.50万份，占基金总份额比例0.07%；基金经理、高管及投研负责人持有份额均处于0-10万份区间，实现核心投研团队与产品收益的风险共担。

基金份额变动情况明确

报告期内两类份额申赎数据如下：

份额类型生效日初始份额本期总申购本期总赎回期末总份额A类4211.86万份188.12万份2144.74万份2255.25万份C类5974.40万份1174.39万份4252.54万份2896.25万份

期末基金总份额5151.50万份，对应净资产合计5109.30万元，基金运作保持稳定。

租用万联证券交易单元

报告期内基金新增租用万联证券3个交易单元，全部股票交易均通过该券商单元完成，当期股票成交总金额44936.84万元，对应支付佣金8.35万元，占当期佣金总量的100%，交易单元选择符合合规风控要求。

点击查看公告原文>>