图解「突破回踩」实战系统，90%机械规则+10%盘感，够我吃多年！

我用的这套策略，名字很简单，也很常见，叫“突破回踩”。该策略通过解读买卖双方的博弈来捕捉行情，它不复杂，但非常通用，几乎可以用在任何市场、任何周期。

“突破回踩”策略的核心逻辑是，价格在关键位置发生有效突破后，往往会回踩原结构位，并在确认主导力量仍占优势后，继续沿突破方向运行。 无论你是做日内交易还是高周期交易，规则完全一致。

不管你是做日内、剥头皮，还是做波段，规则一模一样，逻辑也完全一致。

这套方法不靠预测，更不靠猜方向，这套策略建立在一个非常基础、但被反复验证的市场行为之上，即市场是由买方与卖方持续博弈推动前进的。

这套策略到底在做什么？说白了，市场每天都在重复三件事：

✔ 在关键位置发生博弈

✔ 价格突破其中一方的防线

✔ 回踩原结构，测试“到底站不站得住”

如果主导力量仍然存在，价格就会沿着突破方向继续走。

我只交易这种情况。

所以我的流程一直很固定：

✔ 先找清晰的支撑或阻力

✔ 等一个干净、有力度的突破

✔ 不追，等回踩

✔ 看回踩时，谁重新掌控局面

✔ 用至少 1:2 的风险回报比进场

没有回踩，不交易；没有结构，不交易。

我为什么刻意把系统做得这么“简单”

很多人以为，好机会一定很复杂。但我这些年最大的体会刚好相反，风险最低、最容易重复的交易，往往来自最简单的结构。

我不依赖一堆指标，我关心的只有几件事：

✔ 市场结构是不是干净

✔ 突破是不是有动能

✔ 回踩时，K线在“说什么”

✔ 谁在关键位置重新进场

我的交易里，大概90%是机械规则，剩下10%是经验（主观判断），而这10%的主观性，仅来自于实时价格行为的经验，以及对价格运行速度与力度的解读。

在实盘中，我可以使用较大的仓位，但这套策略同样适合新手使用2–3手合约练习； 只要你严格执行规则，它可以被应用在股票、期货和期权市场中。

我用哪些时间周期？

如果是日内交易，我通常这样分工：

✔ 1分钟图：进场

✔ 5分钟图：结构背景

✔ 更高周期（4小时 / 日线）：方向判断

我只在美东时间9:30–11:00（北京时间21:30–23:00）做日内，因为这是动能和成交量最集中的时段。

如果是波段交易，逻辑完全一样，只是持仓周期放大，比如数天时间。

这套方法的核心基础

我认为整个系统建立在一个核心事实之上，市场本质上是一场拍卖，是买方与卖方争夺控制权的过程。

✔ 阻力位：卖方压制买方

✔ 支撑位：买方压制卖方

✔ 突破：一方取得阶段性控制权

✔ 回踩：第一次真正的“压力测试”

举个例子：如果价格向上突破阻力，那在回踩时，买方必须守住这个位置。K线要清楚地告诉我，卖方的抛压被吸收了。

反过来，向下突破也是一样。

这种简单而清晰的结构逻辑，构成了该策略中所有交易形态的基础。

进场我最看重什么？

价格行为，永远第一。

这套策略中最重要的能力，是理解每一根K线形成的过程中，买卖双方发生了什么。

比如，长下影线的K线，往往意味着卖方被迅速反击，买方在吸收抛压；长上影线，则是相反的故事。

理解这个，比背任何形态名字都重要。

策略中的三种交易形态

我主要交易三种高胜率的交易形态：

✔ 单K线规则

✔ 首根K线规则（15分钟 → 5分钟 → 1分钟）

✔ 盘前突破回踩

这三种形态底层逻辑完全一致，只是应用在不同的市场环境和时间背景中。

策略规则

设置#1：单K线规则

这是整个策略中最简单的一种形态，同时也是其他所有形态的核心基础。

在价格发生突破之后，市场往往会出现以下行为：

❍ 价格回拉至关键价位

❍ 回测此前的“相反方向K线”

❍ 显示出明确的买方或卖方力量

❍ 随后沿突破方向继续运行

在做多时，突破前最后一根收跌K线；在做空时，突破前最后一根收涨K线，都会形成一个“微型需求/供给区”。

这正是我所说的单K线规则。

做多规则

❍ 识别一个清晰的阻力位，且该位置有多次触及

❍ 等待价格有效突破该阻力位

❍ 等待价格回踩

❍ 找出突破前最后一根收跌K线

❍ 价格必须回测这根K线区域

❍ 回测后，K线必须收在“单根K线区域”之上

❍ 入场点位于收盘价或下一根K线时

❍ 止损位低于单根K线规则区域

❍ 止盈目标至少2R；在当日高点处分批止盈

做空规则

与做多规则完全相反：

❍ 识别清晰支撑位

❍ 等待价格有效跌破该支撑位

❍ 等待价格反弹回踩

❍ 使用突破前最后一根收涨K线作为“单根K线区域”

❍ 在回测过程中，确认卖方力量压制买方

❍ 出现疲弱的看涨K线或强势的看跌K线收盘后进场

设置#2：首根K线规则（15分钟 → 5分钟 → 1分钟）

该策略设置用于过滤开盘阶段的混乱波动，并提供一种结构化的方法来跟随早盘的趋势方向。

交易步骤：

❍ 等待第一根15分钟K线收盘，并标记其最高价与最低价

❍ 切换到5分钟图表，价格必须有效收在15分钟区间之上或之下

❍ 再切换到1分钟图表，等待价格回测突破位

❍ 此处也可以结合使用单根K线规则

❍ 在K线收盘确认后进场

为什么这个设置有效

❍ 有效消除开盘初期的噪音

❍ 让成交量有时间确立方向

❍ 充当更干净的日内开盘区间

❍ 在震荡市场中具备更高的精确度

这通常被认为是该系统中结构最清晰、执行最规范的一种版本。

设置#3：盘前突破回踩

该设置用于从开盘起就具备明确动能的交易日。

交易规则

❍ 标记盘前高点与盘前低点（美东时间上午4:00–9:29）

❍ 9:30开盘后，等待价格向上或向下突破其中一侧边界

❍ 寻找强势位移——即清晰、果断、带有攻击性的行情推进

❍ 等待价格快速回踩至盘前关键价位

❍ 在1分钟图表上，以一根强势K线收盘作为确认信号

备注说明

1. 在跳空高开或跳空低开的交易日效果最佳

2. 通常在1–3分钟内完成整个交易结构

3. 回踩越迅速，风险回报比越高

注意：并非每天都值得交易。该策略在趋势性行情中表现最佳。

三种市场类型

✔ 上涨趋势：具备很强的延续潜力

✔ 下跌趋势：同样具备清晰、干净的延续结构

✔ 横盘 / 震荡：质量最低，通常选择回避

在区间震荡行情中，形态往往跟进乏力；而在强方向性行情中，该策略的可靠性最高。

机械规则 vs 主观判断

该方法大部分是机械化的，包括：

❍ 关键价位

❍ 回踩位置

❍ K线收盘要求

❍ 止损

❍ 目标位

然而，大约有10%属于主观判断，这些主要来自于：

❍ K线运行的节奏

❍ 影线的力度

❍ 价格拒绝的果断程度

❍ 回踩的“性格”与质量

这一小部分主观能力，只能通过反复接触同一类交易形态，逐渐建立起来。

盘前逻辑与跳空行为

当市场向上跳空时，盘前高点会成为最重要的关键价位，该位置往往是开盘后第一个被回测的区域。若在开盘后立刻出现带有位移的突破回踩，胜率极高。

该规则在向下跳空的情况下，逻辑完全反向适用。

风险管理规则

Scarface始终遵守以下原则：

❍ 最低1:2的风险回报比（R:R）

❍ 止损必须设置在结构位上下方（而不是随意设置）

❍ 在当日高点或第一个重要日内关键位减仓 25%–50%

❍ 保留部分仓位用于趋势延伸

新手应当每次只交易2–3手合约，学会正确进行分批止盈，在尚未稳定之前，避免随意调整仓位大小。这样可以有效控制情绪，避免账户出现毁灭性回撤。

策略的优缺点

这套策略旨在提供高质量、可重复执行的交易形态。但和任何交易系统一样，在使用前都有一些关键点需要理解。

说明：这里列出的“缺点”并非劣势，而是该策略的固有特性。这些特性需要交易者具备耐心、纪律和良好的管理能力，才能将策略有效发挥出来。

优点

✔ 交易节奏快，确认迅速

✔ 形态高度可重复，便于回测

✔ 结构简单，减少犹豫

✔ 适用于不同时间周期与资产类别

✔ 一致的执行可以带来高质量结果

缺点

✘ 犹豫会破坏进场时机与节奏

✘ 过于简单，容易让交易者自行引入复杂性

✘ 在高度震荡的市场中表现较差

✘ 主观判断部分需要时间与经验积累

交易拆解

特斯拉交易案例 —— 首根K线规则（日内做多）

背景与交易品种

◔ 品种：Tesla（TSLA）

◔ 类型：日内做多，使用期权执行

◔ 交易时段：常规交易时段，聚焦开盘动能

◔ 目标：使用首根K线规则（15分钟 → 5分钟 → 1分钟），在清晰的趋势日中寻找1:2以上风险回报的机会

标记第一根15分钟K线

◔ 等待9:30–9:45的K线完整形成

◔ 标记该K线的高点和低点

◔ 在这15分钟未结束前，不进行任何操作

切换至5分钟图

◔ 等待一根5分钟K线收盘价站上15分钟高点

◔ 第一次尝试只是影线突破后收回区间 → 无效

◔ 下一根5分钟K线完整收在高点之上 → 有效突破

切换至1分钟图

突破发生后，等待价格回踩以下区域：

◔ 15分钟高点

◔ 单K线规则区域（突破前最后一根收跌K线）

单K线规则确认

◔ 价格回踩至突破前最后一根收跌K线。

◔ 该位置形成一个微型需求区。

进场触发

◔ 等待一根1分钟K线收盘，显示买方重新介入

◔ 回踩K线出现明显下影线 → 买方正在吸收卖方抛压

◔ 在确认K线收盘时进场

止损设置

◔ 止损放在回踩结构低点下方（确认K线下方）

◔ 一旦跌破，说明动能消失 → 形态失效

止盈目标

◔ 目标设在360这一干净的整数关口，提供约2R的空间

◔ 当日高点不足2R，因此选择360作为目标

结果

◔ 价格直接推升至360

◔ 主仓位在约2.3R附近平仓

◔ 剩余仓位根据结构移动止损，直至被扫出

特斯拉交易拆解 —— 盘前突破回踩

标记盘前关键价位

◔ 标出凌晨4:00–上午9:29期间的盘前高点与盘前低点

◔ 这是该形态中唯一使用的价位

开盘强烈反应

◔ 9:30开盘后，特斯拉价格立刻强势拉升

◔ 第一根1分钟K线就出现了非常激进的买盘——这是执行该形态前必须看到的信号

突破盘前高点

◔ 价格以明显的位移突破盘前高点，动作快速且果断

◔ 突破必须伴随强动能；缓慢或犹豫的突破，胜率较低

◔ 一旦出现位移，即开始准备等待回踩

回踩关键价位

◔ 突破后，特斯拉价格迅速回踩至盘前高点

◔ 回踩是必要条件——没有回踩，就不交易

单K线规则共振

◔ 回踩精准触及突破前最后一根收跌K线

◔ 该K线形成单K线规则区域

因此，这次回踩同时命中：

◔ 盘前高点

◔ 单K线规则区域

形成完美共振。

确认信号

◔ 在1分钟图上，回踩K线出现明显的下影线

◔ 表明买方吸收了所有卖出尝试

◔ 仅在确认1分钟K线收盘之后进场

止损

◔ 止损设置在回踩低点下方，即单K线区域下方

◔ 一旦跌破，说明买方防守失败 → 交易形态失效

目标位

◔ 目标设为当日高点，约提供3R的风险回报

◔ 由于位移极强，价格在2分钟内便触及当日高点