事关期货公司交易结算系统压力测试，中期协公开征求意见

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（来源：中国期货市场监控中心）

　　2月10日，中期协就《期货公司交易结算系统压力测试管理细则（试行）（征求意见稿）》（下称《管理细则》）公开征求意见，旨在通过细化自律管理要求，进一步提升期货公司交易结算系统压力测试工作的有效性，保障系统安全平稳运行。

　　对此，业内人士认为，未来《管理细则》的落地实施，将填补期货行业交易结算系统压力测试自律管理的空白，对规范期货公司经营行为、提升行业科技风控能力具有重要意义。

　　据期货日报记者了解，《管理细则》共12条，重点围绕期货公司交易结算系统压力测试的范围、周期、场景、指标、报告等核心环节作出全面规范，构建起全流程、多层次的压力测试管理体系。

　　在适用范围与定义方面，《管理细则》明确，期货公司主席位交易系统（含双活或多活架构）和结算系统的压力测试适用《管理细则》，同时清晰界定了两类系统的具体内涵。在制度机制建设上，《管理细则》提出期货公司应当建立压力测试管理制度，明确职责分工、工作流程，分配必要的专项资源，确保测试工具、数据及人力配置满足常态化开展压力测试的需要。

　　对测试周期与触发情形的规范是《管理细则》的重点内容之一。《管理细则》要求，期货公司应当至少每年开展一次交易结算系统压力测试，制定测试工作方案，明确测试目标、测试数据、测试环境、参与人员、测试步骤等。同时，《管理细则》明确了三类可能影响系统安全稳定运行的情形，提出应及时开展专项压力测试，包括相关系统或者网络设施新建上线、变更或者下线移除，对系统性能容量造成影响的；市场行情大幅波动，委托、成交等大幅增加导致系统性能容量不足的；证监会或中期协认定的其他情形。

　　在测试实施环节，《管理细则》从测试方案、测试环境、场景数据、测试指标等方面提出了具体要求。比如，在测试指标上，期货公司应当科学设定压力测试指标，测试交易结算系统的订单接收有效率、订单处理正确率、客户登录成功率、业务查询成功率及结算耗时等。同时，期货公司应当全面评估测试场景、数据、指标和结果的科学性，确保交易结算系统的性能容量不低于历史峰值的两倍。

　　在报告与评估管理上，《管理细则》要求，期货公司开展压力测试应当形成测试报告，提请公司总经理办公会审议，并至少保存5年。测试报告需包含基本信息、系统信息、测试结果等核心内容，其中测试结果需包括指标达成情况、未达标项风险分析及改进计划等。同时，期货公司应当于每年12月底前，向协会和属地证监局报送本年度交易结算系统压力测试报告及相关测试方案。

　　此外，《管理细则》还注重与《证券期货业交易结算系统压力测试指南》的衔接，要求期货公司参照测试指南开展基础合规场景测试，同时鼓励公司开展扩展增强场景和推荐补充场景测试，全方位评估交易结算系统的可用性和可靠性。

　　在自律管理方面，《管理细则》明确，中期协可对未按要求开展测试、测试结果不达标或未按期完成整改的期货公司及相关人员，视情节轻重采取纪律处分或自律管理措施，强化制度执行力。

　　据记者了解，近年来，随着我国期货市场规模持续扩大，品种体系日趋完善，机构参与度显著提升。与此同时，期货公司系统的运行压力与风险传导的复杂性同步攀升，系统性能和容量管理短板导致的网络安全事件时有发生。

　　在此背景下，持续提升系统性能容量管理水平和压力测试的有效性，及时发现系统安全隐患，有效防范业务连续性风险，切实保障交易者合法权益，成为期货行业高质量发展的重要保障。中期协立足自律管理职能职责制定《管理细则》，通过细化明确交易结算系统压力测试工作要求，形成工作合力，推动行业压力测试科学性、规范性整体提升。