中国首个金融气象AI模型“熵机”发布

IT之家 1 月 12 日消息，据中国气象报社报道，中国首个金融气象 AI 模型“熵机”（stock）于 1 月 11 日在广东广州发布。

“熵机”由复旦大学与中国国家气象信息中心共同研发，旨在探索气象因子在金融资产定价中的作用，为风险管理与投资决策提供创新工具。

“熵机”主创、复旦大学大气科学研究院特聘研究员、中国气象局金融气象重点开放实验室主任赵艳霞介绍，“熵机”金融气象 AI 模型以全球气象再分析数据与股票量价数据为基础，能够对 A 股市场绝大多数股票在未来短期的回报进行预测。

赵艳霞表示，模型验证显示，其对气象高度敏感的行业识别结果，包括风光发电等新能源产业、传统石油化工业、建筑业、农业等，与世界气象风险管理协会所列行业高度一致，符合市场普遍认知。此外，基于测试及推理结果构建的投资策略在历史回测中，于多个时间段均展现出持续且稳定的正向收益，初步证明了气象因子在 A 股市场的有效性与应用潜力。

“熵机”主创、复旦大学人工智能创新与产业研究院教授李昊介绍，“熵机”模型在金融领域具备广泛的应用前景：

• 气象高敏感行业的上市公司可借助其预测进行气候风险管理和市值维护
• 银行、保险等金融机构可将其应用于股权质押业务风险管控，并探索气候投融资等创新业务模式；
• 投资者可将其作为量化投资的辅助工具；
• 学术界亦可通过模型输出，检验与完善资产定价相关理论。

IT之家注意到，中国气象局等五部门于 2024 年底发布《关于加强金融气象协同联动服务经济社会高质量发展的指导意见》，提出目标：

• 到 2025 年，业务协同、保障有力的气象与金融协作机制初步建立，气象灾害风险减量作用有效发挥，金融气象指数产品更加丰富，探索形成一批可复制、可推广的金融气象服务模式，气象与金融协同发展能力和水平显著提升。
• 到 2030 年，营造有利于气象与金融深度协同发展的政策环境，体制机制、标准体系更加完善。金融气象数据、产品、技术、人才等各类要素资源的聚集效应有效发挥，全链条服务保障体系基本建立，气象与金融协作的效率和保障能力显著提升。