资金市场日评

来源：债券小馆

票据转贴

今日资金面总体呈均衡态势，票据市场交投一般。早盘大行带头降价收足月，降幅不大加之供给充足，足月双国微跌至0.78%并有大量成交。而1月和2月收方需求堆积一票难求，但买方降价意愿依旧有限，成交价仅小幅下跌。午后新贴足月双国供给强劲，而收口大多已收满离场，足月票价略有回升。其他各期限交投冷清，票价整体平稳。至尾盘足月双国已成交至0.80%且仍略有堆积。

同业存单

● 一级日评：

一级存单今日整体需求较好，具体如下：1M期限休1，需求寥寥，个别AAA城商1.65%附近募集少量；3M期限大行1.62%-1.64%募集大量，AAA城农商行1.635%及以上需求众多；6M期限个别大行国股1.64%位置发行，需求一般，AAA城农商行1.645%及以上位置有大不少买盘关注；9M期限大行国股需求较少，仅部分城农商行1.67%-1.72%吸引到市场关注；1Y期限大行1.65%、国股1.66%需求一般，个别AAA城商行1.70%位置有不错的募集。

● 二级日评：

今日存单二级市场短期交投活跃，其中月内成交在1.42%-1.46%，买盘较为旺盛。一季度到期大行成交在1.61%-1.62%，国股成交在1.62%-1.625%，AAA城农商成交在1.625%-1.64%，其中3月到期买盘相对关注度更高。二季度到期，大行上午多在1.64%位置活跃成交，午后1.64%ofr增加，开始陆续有1.6425%成交，国股1.64%-1.645%成交，4月和6月更受买盘欢迎。三季度到期，大行1.65%-1.6525%，国股1.655%-1.66%成交，AAA大城商1.665%-1.67%成交。四季度到期，大行1.65%，国股1.6575%-1.66%成交，新券远期交割国股有1.66%-1.6625%成交。

本币资金

今日资金面总体呈均衡态势。早盘阶段，隔夜总体ofr卖盘在1.46-1.48%位置，成交活跃；7天押利率地方债加权融出，押存单铁道交投在1.47-1.48%位置；14天押利率地方债加权融出，押存单铁道报价在1.5%附近水平。午盘后，隔夜价格开始缓慢下滑，隔夜押利率下降至1.4%水平，押存单成交价格区间下降至1.43%附近；7天及以上期限需求减弱，交投清淡。尾盘阶段，隔夜押利率适量成交在1.32%位置，增补头寸需求能得到满足，市场趋于饱和。中长期限方面，1M押利率ofr在1.6-1.63%位置，成交适量，押信用交投在1.68%水平；2-3M期限ofr在1.65%水平。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交3.90%-3.85%；一周报价3.88%-3.70%，区间内有成交；两周报价3.85%-3.70%；一个月报价3.85%-3.70%；两个月报价3.85%-3.70%；三个月报价3.85%-3.70%； 六个月报价3.90%-3.75%；九个月报价3.90%-3.75%；一年期报价3.85%-3.70%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在3.90%-3.85%；一周报价在3.95%-3.88%；两周报价在3.90%-3.80%；一个月报价4.00%-3.90%；两个月报价4.00%-3.90%；三个月报价3.98%-3.90%，市场卖盘兴趣集中在3.95%附近且有成交；六个月报价在3.95%-3.85%，市场有融出兴趣在3.95%-3.90%且成交于此区间； 九个月报价3.90%-3.80%；一年期报价在3.80%-3.70%，市场有融出兴趣在3.80%附近。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.50%-1.20%；一周报价1.60%-1.20%；两周报价1.60%-1.30%；一个月报价1.75%-1.35%；两个月报价1.75%-1.40%；三个月报价1.75%-1.40%；六个月报价1.85%-1.50%；一年报价1.90%-1.60%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款