对学渣最友好的公式：凯利公式

之所以说凯利公式是对学渣最友好的公式有两点原因：

第一：公式很简单，一看就懂，懂了就能用。

第二：让人保持「清醒」，这个「清醒」含义有很多。

有一个传奇人物，叫比尔·巴特。

为了低调的靠赌博赚钱，比尔·巴特放弃了香港赛马的 1 亿元头奖，此后依靠自己搭建的预测系统在博彩界收割「庄家」，全球业务累计赚取 10 亿美金，可谓是真正的「闷声发大财」。

在比尔·巴特的预测系统中，如果只有 MLR 模型是显然不够的，必须有一个安全机制来理性地阻止“贪婪的欲望”。

在 2004 年国际华人数学家大会上（ICCM）比尔非常慷慨地跟大家分享了他赌马的模型，其中提到了一个至关重要一点就是凯里公式。可以说，如果没有此公式，比尔就无法获得如此高的收益率。

凯利，是谁？

约翰·拉里·凯利（John larry Kelly 1923-1965）1923 年出生于美国德克萨斯州，在第二次世界大战中加入美国海军当了一名飞行员。

退役后，进入得克萨斯州奥斯汀分校念物理学。1953年获得物理学博士学位，毕业后去了号称诺奖批发部的贝尔实验室工作。

在贝尔实验室中，他认识了好友兼同事，著名信息论创始人的克劳德·香农。1956年凯利受到香农信息论的启发，在内部期刊《贝尔技术系统期刊》中发表了一篇名为《对信息传输速率的新解释》的论文。

然而这并不是论文原来的标题，原标题更有意思，叫《信息论与赌博》。因为公司高层觉得这样的标题有损公司道德形象，才被迫他换了一个新名字。

但凯利的初衷确实是以一个棒球比赛的赌徒视角，去思考如何合理押注才能让资产得到最大指数的增长。虽然标题不严肃，但论文的证明过程却相当严谨。

后来，香农指导另一个数学大神应用凯利的研究，吊打拉斯维加斯的各个赌场。

这个数学大神就是爱德华·索普。

真正的赌神还得靠数学

爱德华·索普，一个数学怪才，作为加州大学洛杉矶分校的物理系研究生，却对轮盘游戏念念不忘。他一直认为根据小球的投入角度和运动轨迹可以预测小球的落点，所以他想设计一个基于变量计算的轮盘预测系统。

但现实条件却制止了他，由于手上的轮盘模型太简单，又恰巧马上要毕业了论文还没写完，于是对轮盘的研究就停止了。

毕业后，索普对轮盘念念不忘，于是动身去了拉斯维加斯。出发前，他在《美国统计学会会刊》上读到了一篇关于如何赢得 「21 点」游戏的论文。

此时，索普觉得 21点 这个看似比轮盘更有意思，自己也有必要尝试验证一下这个论文里的内容。于是，索普应用论文中的理论去了赌场，可结果输得很惨。

于是索普开始自己研究「21点」游戏，不久也原创了自己的一套理论，基于此理论写了一篇论文叫《21点的常胜策略》。为了顺利发表论文，他求助了香农，而香农不但同意帮助索普发表论文，还建议他把题目改成《21点的有利策略》，他表示：「科学院的那些人都很传统，所以，要低调。」

但论文有个不完善的地方，因为只是思考「21点」游戏本身的策略，却没有涉及到如何在游戏过程中如何下注的问题。这时巧合来了，香农告诉他之前有个叫约翰·凯利的同事早就研究完了。

两个数学大神的思想碰撞在了一起，一个研究怎么「赢得多」，一个研究怎么「输得少」。

于是索普利用凯利公式，对「21点」游戏进行量化计算，通俗的解释就是：胜算大的适合多下注，胜算小的时候少下注。凭此理论，索普「血洗」拉斯维加斯各大赌场，又把所有制胜手法写入了《战胜庄家》这本书里，最终被赌场所封杀。之后索普不断完善理论，在金融市场做量化交易，这是后话，以后单独详解。

那么，凯利呢？很遗憾，也许是天妒英才，凯利突发脑溢血而亡，享年41岁，他至死也没能被大众熟知。

但凯利公式，却在未来慢慢的展现了威力，在 60 多年的发展中，凯利公式被投资界和博彩界奉为经典。

所以，想赚钱？先拜凯利吧。

那凯利到底怎么用呢？

先看公式，某度百科上写的比较详细，这里我用学渣都看得懂方式写一下：

f：单次下注占本金的比例；

b: 除去本金外计算的赔率；

p：胜率，这次下注获胜的几率；

q：败率，这次下注失败的几率；

（p+q）= 1；

根据凯利公式，用这个 f 比例下注，可以让收益的复利效应达到最大，且风险较小。

举个例子：我能来玩投骰子游戏，投到 1、2、3 （小）你赢，投到 4、5、6（大）我赢，每次游戏下注 10 元。你赢了你拿走 30 元，你输了就没有钱拿。

分析，你投到小的情况如下：

胜率 p= 0.5；

败率 q= 0.5；

赔率 b=（30-10）/ 10= 20/10 = 2；

如果你有 100 元钱，根据公式：

f= [（2*0.5）-0.5] /2 = 25%

也就是说，在这种胜率下，你可以投 25 元钱试试手气，最合理。

如果你手气好到极点，连赢 20 局后，根据公式投注的话，收入是这样的：

看着一个复利效应的收益曲线，谁能不激动。

但凡你的手气平衡一点，现实的残酷就迎面而来：

这样收益曲线，让人忐忑。

现实还能更残酷，庄家可能不会给你这么高的赔率，如果换个赔率：你赢了你拿走 20 元，你输了就没有钱拿。这样还好玩吗？

我再分析一下，你投到小的情况如下：

胜率 p= 0.5；

败率 q= 0.5；

赔率 b=（20-10）/ 10= 10/10 = 1；

如果你还是有 100 元钱，根据公式：

f= [（1*0.5）-0.5 ] /2 =？？？

此时，数学劝你，这游戏碰都别碰。

如果你对凯利公式感兴趣，想用程序实现以下，可以参考以下代码：

代码来源：http://www.gitweixin.com/?p=664

所以根据「凯利公式」就能赚钱吗？

事实上，凯利公式只是让你在最小风险下，来合理分配投资比例。但如果只依靠凯利公式是完全不可行的。

应用凯利公式需要有两个前提：

第一：在游戏中，你的数学期望必须为正值。也就是说，这个游戏需要从数学的角度来判断是否值得参与。

第二：单次下注的胜率和赔率必须是固定的，但是胜率从独立事件上看是不可靠的，我们需要进行足够的游戏次数才能判断胜率是否在统计学上是固定的。

如果只是单次或几次，玩游戏的话，除了相信运气，其他什么都别信了。

比尔·巴特之所以可以赢钱，是因为他花费很大精力财力搭建的预测系统，这个系统之前也提到过，凯利公式在系统中提供减少投资风险的作用，而自定义的 MLR 模型其实就是保证自己赛马的胜率是较高的，才使得赛马在数学期望上值得玩。

所以凯利公式让我们认清一个道理，想赚钱的话，如果你没有好运气，就需要有好脑子学数学 。

本文转载自图灵编辑部

学过的知识不用就会忘掉，再学的知识不去做题就会掌握不牢靠。今天给大家推荐一个数学竞赛，希望大家可以在准备竞赛的过程中得到成长。

竞赛介绍

为贯彻关于国家高新技术产业发展的重要指示精神，进一步明确“十四五”国家高新区的发展思路和重点任务，国家一级协会下属分会中国国际科技促进会物联网工作委员会，面向全国大学生举办“2024全国大学生高新技术竞赛—数学竞赛”。

报名方式

-扫描下方二维码进行报名-

或点击下方链接进行报名：

https://www.saikr.com/vse/49652?ces=Public

竞赛亮点

01

具有挑战性的赛题

大学的学习不应该仅仅停留在课堂学习与课后作业当中，一些优质的学科竞赛是各位同学见识更多可能性的机会。更具有挑战性的赛题，有助各位同学在准备竞赛的过程中提升自己，竞赛交流也可以帮助同学们拓宽学习视野。

02

备战数竞国赛

本次数学竞赛的竞赛形式、考试难度与全国大学生数学竞赛相似。对于有意参加下半年全国大学生数学竞赛的同学而言，可以在本次竞赛中早做准备，见识赛题难度、赛题题量。

03

检验考研数学复习状况

对于有意考研升学的学生而言，本次竞赛赛题是由名校教师参考教学大纲出题，在保证数学竞赛赛题少而精的特点同时，还可以充当考研学生在考研数学科目的模拟考试。

04

共享学习资料

竞赛特别设置学习资料下载处，其中各类与数学相关学习资料将不定时更新，学生报名后可自行添加。

竞赛奖励

本次竞赛分组别、分考场进行评奖，设立一、二、三等奖及优秀奖，获奖比例（根据实际参赛人数计算）：

一等奖：5%；

二等奖：15%；

三等奖：30%；

优秀奖：若干（成功参赛即可获得优秀奖）

-证书样图-

优秀指导教师：

根据指导报名竞赛的学生人数和学生获奖人数进行综合评定，评定合格的高校老师，颁发优秀指导教师荣誉证书。

优秀组织单位：

根据单位报名竞赛的学生人数和学生获奖人数进行综合评定，评定合格的单位，颁发优秀组织单位荣誉证书。

各院校(系)、学校社团均可申请优秀组织单位。

竞赛规则

（1）竞赛为个人赛，分为研究生组、本科生组、专科生组，报名时请根据个人实际情况选择组别参赛。（竞赛考题分为数学类和非数学类，报名时无须选择类别，考试时可直接选择想要参加类别的考场）

（2）竞赛题目来自竞赛资深专家、企事业单位实际应用场景应用题目。

（3）竞赛全程线上进行，需要提交电子版作品（手写图片拍照上传即可）。

（4）赛题将于竞赛开始时在竞赛官方主页以及竞赛报名网站上同时公布，分为数学类和非数学类两个组别，不邮寄书面题目。

竞赛须知

01

参赛对象

普通高等院校、高职院校、二级学院、独立学院、本、专科在校大学生及研究生均可报名参加，专业不限；其他社会人员也可以报名参赛。

02

时间安排

报名时间：即日起至2024年4月19日

竞赛时间：2024年4月20日10:00至12:00

联系方式

QQ：1451942322（陈老师）

微信：19822023476（陈老师）

竞赛交流2群：777424730

BONUS TIME

数学建模资料、视频讲解、历年赛题

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