复盘：如何以优雅舒服的姿势抄底本轮行情丨网格交易法投教（一）

最具实战性的网格交易法教材，打破世人对网格交易法的刻板印象。

作者 | 紫峰

编辑 | 小白

网格交易法是最简单有效又不违反人性的一种交易方式。

但是，大多数投资人说到网格交易法时，都会下意识有两种反应，一种是完全不了解，另一种是“这种交易我早就知道了，实战意义不大，缺点很多”。

很少有人在实战中长期运用网格交易法，即使用过，接受度也不高，因为这种方法无法快速赚到大钱，能赚到大钱的方法都是追热点、追涨停板。

而大部分人来股市的目的是希望快速赚大钱，以至于这种长时间慢慢赚钱的方式，没有办法吸引大多数人的目光。

但是，从长期盈利的确定性来说，网格交易法绝对值得使用。虽然大家都想快速赚钱，但是真正有几个能真的赚到钱而且全身而退？

情绪与人性一直在影响着市场的投资者，把人带入到极端疯狂，如果没有理性的操作计划，1分钱都带不走。

在整个系列中，风云君将在大家认真阐述网格交易法的操作细节，讲清楚ETF搭配网格交易，并且给出详尽案例，希望大家可以沉下心来，一边看，一边思考这种交易方式的优缺点，并且尝试把它融入到自己的交易系统中。

现在不少券商平台都提供条件单交易和网格交易，但是对网格交易法来说，细节才是魔鬼，最精髓的永远是如何结合行情和历史数据判断网格和资金分配。

基础定义

网格交易法是一种能捕捉盘整行情低买高卖的交易方法。

整个过程非常简单，当资产价格上涨至某一固定点位或者某个涨幅后，我们将手中的部分仓位先卖出；如果价格继续上涨，则继续卖出，直到手中的仓位全部卖完为止。

反过来，如果资产价格下跌至某一个位置，则买入一定比例的仓位，途中有遇到价格反弹则可以卖出，同样是采取低买高卖的方法，直至手中资金用完为止。

我们以最近沪深300ETF（510300.SH）为例，看看网格交易法在实战中可以如何运用。

我们设想一个场景。2023年11月20日，沪深300ETF的收盘价为3.568元，该价格距离沪深300ETF在2021年2月份的高点5.631元已经大跌了35.25%。

此时进场抄底沪深300ETF的逻辑可以如下：

1、该ETF在2020年3月末、2022年10月末和2023年10月均在3.44附近出现反弹，可以考虑此为较牢靠的底部。

（来源：市值风云APP）

2、在2015年至2018年期间，沪深300ETF的最大回撤约为43%，考虑从2021年这轮下跌回撤已经达到35.4%，根据历史经验，此处买入，最多亏10%左右，万一跌不到历史最大回撤附近，此处不买可能错失底部机会。

（来源：Choice数据）

3、沪深300ETF的周线KDJ在10月末出现低位金叉，从2016年至今，凡是出现这种指标走势，后续大概率出现了反弹。

（来源：市值风云APP）

因此，此处可以运用网格交易法进行抄底，为了方便统计，大概规则如下：

1、现价买入50%仓位（5000份），根据历史规律，往下跌2%加10%仓位（1000份），一直加到-10%时仓位全部打满。

2、买入价格以当天收盘价为准，譬如从11月20日收盘价至当天收盘价的累计跌幅为-4.3%，至当天前一天收盘价为3.9%，达到-4%的阈值，不会盘中买入，按照当天收盘价买入。卖出同理。

从11月20日至3月11日，运用网格交易法交易沪深300ETF的具体调仓时间和账户状态如下图：

（市值风云APP制表）

从走势上看，沪深300ETF坐了一个过山车，最大回撤达到了2016年2月的水平。

（来源：市值风云APP）

如果鲁莽地直接全仓买入，这段时间无收益，而没有计划的抄底很容易会陷入过早全部投入而低位没钱的尴尬。

而根据上述规则，投资者可以在12月29日和1月25日做一个T，随后在今年2月2日把仓位全部打满，并且在随后的上涨中逐步兑现利润。

据统计，在该阶段，虽然指数无上涨，但利用低吸高抛，投资者仍能获得738元的收益，相比最初总资产的35840元，收益率为2.06%。

而且资金初期无须全部投入，对投资者个人的心理负担和资金调度压力也显著小于其他方式。

当然，如果有杠精一定要说我就能精准抄底，那你可能不是这篇文章的受众，没有谁能精准抄底，能坚持在相对低位买入股票的投资者在长期来看大概率是胜利者。

可以看出，网格交易法就是依据标的资产的波动性与资金分配的交易方式，这也是我们寻找标的、设置网格中最重要的要素。

下一篇，我们将讲讲网格交易法的优势和劣势。

免责声明：本报告（文章）是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）为核心依据的独立第三方研究；市值风云力求报告（文章）所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本报告（文章）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。

以上内容为市值风云APP原创

未获授权 转载必究