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幻方量化91只基金开年90只亏损 七成近1个月下跌超10%

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中国经济网北京1月17日讯 (记者 李荣 康博) 开年以来,A股市场剧烈震荡,此前机构重仓的赛道股频频下挫,受此影响,多家百亿私募短期净值遭遇回撤,头部量化私募之一的宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:幻方量化)情况也不容乐观。

据同花顺数据显示,幻方量化今年内公布净值的91只私募基金中,除幻方量化-定制16号2期涨1.61%以外,其余90只全部亏损,其中有33只基金跌幅超过5%,占比超过36%,最高跌幅达6.53%。

数据显示,上述基金的最新净值截止日期大多为2022年1月7日,仅幻方量化-专享1号1期、财信信托-幻方指数增强7号最新净值截止日期为2022年1月11日。

具体来看,该公司旗下今年来亏损最多的是幻方量化-幻方500指数增强欣享3号,该基金于2020年12月8日成立,成立后的近半年时间内,该基金净值始终低位波动,自2021年5月起净值迎来上涨期,最高涨幅一度接近30%,但2021年9月10日至今,其净值开始震荡回落,尤其是去年12月以来,该基金回撤幅度增大,截至2022年1月7日,该基金今年来下跌6.53%,最近一个月跌幅达12.71%,最大回撤为-18.73%。


而统计其最近1个月的业绩可以发现,幻方量化旗下的91只今年来披露净值的基金中,有90只基金最近1个月净值下跌,最小跌幅为7.82%,其中63只跌幅超过10%,占比接近七成,最大跌幅达12.71%。

值得关注的是,去年底,幻方量化就曾因旗下产品业绩回撤达历史最大值向投资者“致歉”。先是其高管在朋友圈发布“抱歉声明”并强调“千万莫动手”,而后,幻方量化也在微信公众号发布声明称,对近期的业绩波动深感愧疚。

对此,幻方量化反思称,回撤原因部分归因于量化资管行业规模扩展太快,策略同质化严重,加大了整体操作的难度。同时,幻方量化表示,将一方面着手控制总的管理规模,另一方面继续加大对策略研究的投入,务求在未来的竞争中继续取得领先。

此外,幻方量化去年还提前清算了12只基金,这些基金最早成立于2018年年底,最晚成立于2020年年底。据悉,这些被提前清算的基金普遍业绩欠佳,以九章幻方量化定制10号为例,该基金成立于2018年12月24日,清算于去年12月10日,最新净值截止日为2021年11月19日,但累计收益率却仅有1.58%,而这还是12只清算基金中收益率最高的。幻方量化500指数专享4号7期,从2020年9月7日成立到2021年3月26日清算时,收益率还为负值。

资料显示,幻方量化成立于2016年,作为头部量化私募,其过去几年发展迅速,早在2019年8月就突破了百亿元大关,此后规模一度发展至千亿元以上。而本次幻方量化致歉中,就提到业绩回撤的原因之一即是规模扩展太快。

根据记者了解,去年四季度,幻方量化已开始着手控制管理规模。去年11月15日,幻方量化曾公告暂停旗下全部产品的申购(含追加)。去年11月25日,幻方量化再次公告称,为维护投资者利益,方便投资者调整基金配置,即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。

幻方量化的创始团队早在2008年就开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践,其中,创始人徐进是浙江大学信号与信息处理博士,后多年从事证券与期货量化投资策略。CEO陆政哲此前曾表示,幻方量化是一家完全依靠人工智能来做投资的对冲基金,收益主要是来自于AI选股,包括了技术面的选股和基本面的选股。

此外,徐进还是浙江九章资产管理有限公司(以下简称:九章资产)的法定代表人,持股比例7.5%,梁文锋作为该公司总经理,持股85%。


数据来源:同花顺

(责任编辑:关婧)

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