利率之锚:政策利率、货币规则与国债基准研究
郭栋 著
62元
全书以“人民币货币锚—基准利率的选择”作为命题核心，以构建利率市场化改革分析逻辑为主线，通过对现有理论文献和金融史的总结回顾，理论联系实际地探索中国实践。分为中期政策利率逻辑、货币规则政策效应、国债基准潜力发现和前沿问题研究三篇，具体如下：第一部分中期政策利率的逻辑篇，第二部分是货币规则的政策效应篇，第三部分是国债基准的潜力发现篇。本书内容详实，逻辑清晰，理论与实践相结合，对于金融从业者有很强的借鉴意义。
作者介绍：
郭栋，经济学博士，中国人民银行副研究员；国家社科基金项目负责人，财新专栏作家；现供职国家开发银行资金部。研究方向：债券市场、货币政策和经济安全。出版专著：《基于货币回流的利率债市场开放：理论实践与金融安全》（人民大学出版社）、《城市项目融资案例研究》（商务出版社）。在《国际金融研究》、《金融监管研究》、Economic Modelling等发表逾百篇学术性成果。研究奖项：银保监会年度优秀研究成果一等奖；中债估值杯二等奖；银行业协会优秀论文三等奖等。
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目 录
绪论
第一部分 研究背景与选题意义 3
第二部分 研究逻辑与结构安排 6
第三部分 研究方法与学术创新 9
第一篇 中期政策利率的逻辑
第一章 LPR改革的国际借鉴和政策逻辑 15
第一节 中美政策利率比较借鉴 15
第二节 政策逻辑和重要文献评述 23
第三节 疏通政策传导的难点与突破 28
参考文献 34
第二章 国际基准倾斜与LPR新机制评测 36
第一节 文献研究与逻辑框架 36
第二节 国际标准和基准倾斜 40
第三节 基准评测与曲线构想 44
第四节 主要结论与政策建议 49
参考文献 51
第三章 中期政策利率规则的价格信号识别 53
第一节 研究综述：“麦克米伦缺口”成因与实践 53
第二节 创新贡献：人民银行中期政策利率理论框架 56
第三节 理论模型：中国方案的利率规则构建 58
第四节 实证检验：中期政策利率的价格信号识别 61
第五节 主要结论与政策建议 72
参考文献 74
第二篇 货币规则的政策效应
第四章 政策利率规则的泰勒检验 79
第一节 泰勒规则的研究文献综述 79
第二节 泰勒规则的基础理论和模型构建 80
第三节 泰勒规则的实证检验和预测拟合 82
第四节 结论与建议 90
参考文献 91
第五章 政策“噪声”判定：期限利差预测能力 92
第一节 期限利差的文献研究 93
第二节 理论框架与特征命题 96
第三节 时变模型和断点回归 99
第四节 数据整理与参数估计 100
第五节 变量特征与实证检验 104
第六节 实证研究的稳健性检验 111
第七节 政策噪声研究的结论与建议 113
参考文献 115
第六章 风险传导机制：中美利差的政策效应 117
第一节 风险传导的文献综述 118
第二节 风险传导的理论模型 120
第三节 数据选取与参数估计 123
第四节 变量特征和实证分析 126
第五节 研究结论与政策建议 134
参考文献 136
第七章 灾难情形下货币政策选择的国际比较 138
第一节 灾难情形政策应对的文献研究 139
第二节 研究框架：新凯恩斯DSGE模型的构建 141
第三节 模型赋值：参数校准与贝叶斯估计 145
第四节 模拟分析：货币政策机制选择与疫情冲击仿真 147
第五节 研究结论与政策建议 159
参考文献 162
第八章 数字货币与货币政策溢出效应的传导 164
第一节 数字货币与政策效应的文献 165
第二节 数字货币的两国模型构建 167
第三节 效应评测的逻辑与方法 170
第四节 中美政策效应的定性判别 172
第五节 中美政策效应的时变分析 180
第六节 数字货币研究的稳健性检验 191
第七节 主要结论与政策建议 200
参考文献 203
第三篇 国债基准的潜力发现
第九章 国债利率作为存贷款利率基准的可行性 209
第一节 存款基准：“共同富裕”与居民投资国债选择 209
第二节 柜台债抉择：财富效应和居民储蓄视角的投资逻辑 215
第三节 贷款基准：国债基准可行性回测与国际实践借鉴 219
第四节 FTP基准：商业银行FTP选择国债为基准的逻辑 225
参考文献 230
第十章 以国债为基准的浮息债定价策略研究 231
第一节 研究背景和文献研究 231
第二节 浮息债净价影响因素实证辨别 233
第三节 浮息债净价波动因素冲击分析 237
第四节 浮息债基准利率评价体系构建 244
第五节 美元浮息债选择国债利率为基准的国际实践 248
第六节 主要结论与政策建议 250
参考文献 251
第十一章 国债市场扩容影响因素与中美比较 252
第一节 文献综述和研究框架 252
第二节 关联度辨别的实证分析 255
第三节 显著因素的影响效应分析 259
第四节 主要结论与政策建议 266
参考文献 267
第十二章 国债流动性判别与免税效应研究 269
第一节 流动性图谱：指标差距、趋势特征和发展阶段的中美比较 269
第二节 风险隐患：国债免税的理论逻辑和负面债市效应 272
第三节 基准反思：国际评测标准与基准倾斜借鉴 275
第四节 政策建议：国债发行视角的流动性建设 276
参考文献 279
第十三章 复杂经济学：异质性个体模型应用国债基准研究 280
第一节 文献综述与问题发现 280
第二节 研究框架：异质性代理人模型构建 283
第三节 机理剖析：国债价格的风险冲击仿真 288
第四节 主要结论与政策建议 296
参考文献 298
全书总结和政策建议 300
第一部分 全书总结 300
第二部分 政策建议 302
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