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惊呆了!还有这种操作?

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最近很多人给我留言,让我聊聊最近市场很火的量化交易,因为他们最近把市场搅得乌烟瘴气,把人搞得非常不适应。



之前成交量连续一个多月过万亿,市场传闻量化交易贡献了30%的量,现在市场连续缩量,说明资金很谨慎,不愿意交易,量化基金也是看行情的,有位同学说得也很不错:


关于量化基金,这个不是新生事物,即便是在A股也早就存在了,量化基金的独特之处在于它使用量化程序进行自动交易,而且频率很高。我们普通投资者交易股票,一般周期会隔一段时间,一个月下来操作次数可能是个位数或是两位数,但是量化基金账户可达到三位数!


鑫证券有限责任公司上海分公司营业部席位买卖次数放大几十倍意味着啥?假如说你一次交易买卖的总金额是1万元,一个月交易10次,成交量就是10万但是如果交易100次呢?成交量其实就变成了100亿。也就是说,其实市场总的资金并没有增加,增加的只是交易频率。过去的这几个月,量化基金主要集中在周期股,之前也跟大家聊过,特点是股价波动大,适合做T+0交易!那么除了频率高,量化基金还有哪些特点呢?第一、机器执行策略,投资决策相对理性。第二、快速交易,操作比人工点击要快。第三、助涨杀跌趋同化交易严重,有票涨六七个点,突然就涨停,有票跌六七个点,突然就奔跌停,很大程度都是量化交易的影响。A股历史上比较有名的乌龙指,2013年8月16日光大证券1分钟72亿的买单,带动了300多亿资金进场,沪指突然暴涨5.96%,造成市场剧烈波动,跟风追涨的机构、股民纷纷上套,光大证券也因此被重罚。


量化交易一定赚钱吗?答案是否定的,量化交易起源于美股市场,全球规模最大的四家量化对冲基金,在去年3月底直线跳水,平均亏损达到16.46%。主要原因是其不透明性和复杂性,导致管理者也无法真正明白策略,而且一旦出现模型外的情况,机器往往容易做出极端的策略。不过量化交易规模在A股越来越大,它的本质是赚交易和套利的钱,市场盲目投资者越多,量化越容易获得超额收益,也就是用机器、公式、算法不停收割。因此大家要理性地看待它,因为这些量化的核心策略背后都是人定的,而且策略也不是一劳永逸的,所以我们也不要觉得它就是洪水猛兽。盘口语言依旧是市场利器,利用量化交易的特点,加强我们实际操盘的交易策略,让量化资金为我们所用。那么量化基金下一个会关注哪些方向呢?我认为主要还是集中在科技股,因为蓝筹股盘子太大,波动也比较小,量化资金也不太好去套利。像昨天跟大家聊到的半导体,也开始了连续的回暖,从盘口角度看,整体板块是鸳鸯底之后的回升,随着均线系统的修复,后市的结构性机会可期。


上午指数基本都是小幅翻红的状态,创业板可谓是一枝独秀,主要还是龙头宁德时代大涨5.41%,带动整个锂电池板块走强,盘口形态上看,股价重新站在均线系统上方,再创新高是指日可待。从三季报的角度看很多锂电池个股业绩非常不错,像杉杉股份三季报净利润增长894%,整个板块今年是高景气度状态。这个方向连续的反弹,股价也即将来到压力位附近,大家也要警惕压力位的回撤,其他问题大家在下方留言即可。以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果自行操作,注意仓位控制和风险自负。

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