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一、定义
价格是银行最难决策的授信要素之一。银行的报价既要从银行自身出发考虑业务成本、 风险与必要的利润 又要从客户角度出发， 使价格能够被客户接受， 同时还要考虑到竞争对手的价格策略、 市场的价格水平等。
二、基本方法
授信定价基本方法主要包括成本导向定价法、需求导向定价法和竞争导向定价法。成本导向定价法主要根据银行贷款经营管理过程中所发生的 资金成本、各项费用、 风险成本和分摊的资本成本等要素确定授信价格。需求导向定价法主要根据客户资金运用产生的收益对贷款进行定价。竞争导向定价法是指银行参照市场上同业的授信价格水平确定本行的价格。目前商业银行普遍先用成本导向定价法确定贷款利率底线， 然后参考其他定价方法，综合确定报价。
三、如何测算和预估信贷损失
发放一批贷款， 总有部分形成损失， 这也是很重要的成本因素， 问题是如何测算和预估信贷损失？实践中， 通常将损失分为预期损失、 非预期损失和偶然损失。
预期损失是基于历史数据分析可以预见的损失， 可以理解为平均损失；非预期损失是难以预见的较大损失， 但是它可以通过一定概率估计， 如99%可能性下最大的损失；而偶然损失是完全无法估计的，如黑天鹅事件， 不严格区分的话， 偶然损失也纳入非预期损失。在历史数据比较完整的情况下 预期损失可以通过评级来测算， 预期损失＝违约概率×违约损失率×风险敞口。估计了预期损失， 就可以通过提高信用风险利差来弥补， 高风险客户我们设置较高的信用风险利差， 低风险客户我们设置较低的信用风险利差。
资本充足率～资本÷风险加权资产。风险加权资产包括信用风险加权资产、 市场风险加权资产和操作风险加权资产。权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。表内资产信用风险加权资产＝表内资产风险敞口 ×风险权重；表外项目信用风险加权资产＝表内资产风险敞口 ×转换系数×风险权重。
有了价格底线， 要综合市场报价情况和客户风险发展趋势， 然后向客户正式报价。市场报价在本行底线之上， 要积极争取客户， 最大化收益。若竞争对手的报价或客户要求的价格低于本行底线， 则要通过增加抵质押措施降低风险成本、 适当缩短期限以降低资金成本， 或者通过其他放款方式降低资本消耗， 从而降低价格底线满足客户需求。要考虑客户未来的变化， 对风险趋于上升的客户， 要适当提高定价。
读书笔记来源于《一本书看透信贷》版权为原作者，侵删
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