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跟着FOF基金抄作业,小白基民写作业组合出炉了

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跟着FOF基金抄作业,小白基民写作业组合出炉了!

上文说过,FOF基金经理是专业选基金做组合的,FOF基金的季报会公布前十大持仓,我们有一条捷径是抄他们的作业。

终于等到基金二季报全部公布完毕,7月23日起就开始忙着做FOF基金的数据统计了。这个周末在边等着台风烟花的到来、边阅读大量FOF基金及相关基金二季报中度过。

下面交作业。先说小白基民写作业组合。

第一步,筛选FOF组合基金经理,找出作业做得好的那几个好学生。

截至2021年7月22日,统共成立了210只公募FOF基金(不同份额单独算一支),任命了79名FOF基金经理(只记第一名),二季度末公募FOF规模1821.35亿元(上季度末为1341亿元)。用定量筛选的方法快速过一遍,找出好学生。

1、剔除成立不满1年的基金、以及现任基金经理上任不满6个月的基金;

2、剔除自基金成立以来年化回报低于15%的基金、近1年回报低于15%的基金、近6个月回报低于0%、今年以来回报低于5%的基金;

3、剔除最近一期信息中机构投资者持有比例为零的基金;

4、剔除最大回撤超过20%的基金

这样剩下9只(不同份额算一只)、7名基金经理(只记第一名),这7名基金经理可以算好学生了。其中郑铮、蔡健林(李彪)、陆靖昶、桑磊、黄俊(鲁炳良)、代宏坤与上次模拟盘一致,许利明(郑铮)为新入选的好学生。


TIPS:不好意思,花了1个小时比预计的长了一倍,主要是对定量指标根据市场情况做了些调整,不然找不出好学生了。

第二步,逐个翻阅他们的前十大持仓名单,进行数据统计,检视个基的出现频率与内外分布,确定“跟着FOF抄作业基础版”基金组合的底层资产,基金小白也可以的噢。

就上述9只FOF基金的十大持仓统计如下表(2021年二季报数据)。被不止一只FOF基金持有的公募基金有13只。


其中被不止一名外部FOF基金经理持有的共8只基金,来看下这8只基金的具体情况。


注释:红色代表当列中最高值;绿色代表当列中最低值。

截至2021年7月23日,这8只基金今年以来的回报位于-0.12%-44.02%之间,均值为22.45%,大大跑赢沪深300指数和中证500指数。

这8只基金中,恒越核心精选、国泰智能汽车、海富通改革驱动、工银瑞信文体产业、中欧价值智选回报5只在上次一季报模拟作业中已入选。并且看中恒越核心精选的外部FOF基金经理好学生又多了一名。广发核心精选、嘉实价值精选和易方达创新驱动是新入选。

TIPS:这次花了一下午,一份份季报打开来复制粘贴、再统计出每只底层基金的出现频率与内外分布,并阅读摘录了这9只FOF基金的二季报的“报告期内基金的投资策略和运作分析”部分:同时又去把这9只FOF基金的一季报的投资分析也读了一遍,重仓股也摘了出来,与二季度重仓股作了对比。

第三步,构建“跟着FOF抄作业基础版”基金组合,有两种权重设置方式

首先回顾一下上次按照一季报做的模拟组合,将数据更新到2021年7月24日的组合表现情况。等权版和加权版的近三月收益率分别为12.47%和15.23%,跑赢沪深300指数和中证500指数,与工银股混指数基本持平或小幅跑赢,表现还是可以的。


接下来构建我们的新组合。

选择被不止一名绩优FOF基金经理持有的公司外部基金来作为组合的底层资产池,有两种权重设置方式(即资金分配比例)

组合1:小白基民抄作业组合等权重版,以最简单的等权重方式建立组合,也就是7只基金各买1份。

组合2:小白基民抄作业组合加权版,按照入选次数来设,比如一个“否否”算1份,一个“否否否”算2份,一个“否否否否”算3份,合计一共12份,每份均等金额。

1份假定为1万元(丰俭随意哈),如下表。

说明下,有的基金有不同份额,鉴于这个组合理论上每3个月会做一次调仓,买C份额可能比较省手续费。当然,有的渠道正在搞活动,比如天天在搞9周年庆,拿到0.1折优惠券的可能算下来买A份额更省钱。


声明:本账号发布内容仅为个人投研思考记录,不构成投资咨询或顾问服务,不作为投资依据。基金有风险,投资需谨慎!

作者:宝猪的小罐子

来源:雪球

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