颠覆认知——建立属于自己的交易系统，真的很难吗？

交易，

是一场苦行僧般的修行，

在这段取经的路途上，会遇到各种极致诱惑与艰难险阻，

选择修行的人很多，但大多数是冲着丰厚的奖励而去，却很少有人能坚持到最后，享受修心带来的升华。

交易，

是一场无情残酷的战争，

在这场没有硝烟的战斗中，充满了未知恐惧与弱肉强食，

想要参军的人很多，但大多数人只能充当冲锋兵，却很少有人能够成为将军，占有一方寸土，守护一片安宁。

无论是修行还是战争，游戏开始之前，都需要明确自己所扮演的角色（交易风格），想要在这场修行/战争中得到什么（盈利预期），遇到妖兽/攻城作为防守方应该如何应对，最坏能接受怎样的结果，前方河流绕行还是等待（风控），前方遇到的是妖兽还是神明/前方是己方还是敌方，需要帮忙还是继续等待（进场信号），

其实说白了，

把交易当做修行就是为了寻找完善属于自己的真理，得到圣经；

把交易当做战斗就是为了寻找完善属于自己的兵道，得到兵法。

今日主要还是把交易转换为一战斗，来作为交易市场的拟定

这种战时思维是卜鑫自交易以来一直贯穿的思路：

生逢乱世，开局一片地（行情），一把锄头（账户），一袋豆种（资金）

进入了这样的世界，大致有两种选择：

当农民——地主——商人——财团——富甲一方。

这样的选择在乱世中需要寻找一位有权有势，能够守护一方净土的将军，以供长久发展，从而富可敌国，当然，如果选错人，将面临的是灭顶之灾。

去参军——校尉——中郎将——大将军——一代名将。

这是需要在乱世中有出色的表现，驰骋于各大战场不死，反而立功，逐步攀升，习兵法，身经百战，当然，若在此期间不幸夭折，那么一切都会终止。

当然，我们大多数人走的是直接参军这条路，毕竟从商的也不会对标题感兴趣。

今天，我想和大家分享一下我的参军之道，它可能并不适合所有人，但我希望它能给大家带来启发。

开始前，我们先捋清楚：

一场完整的战斗需要准备什么，会发生什么？

战斗大致包含了几个步骤：

前期：

账户准备——拟定交易计划：

1、战前人员配备、物资配备，

2、战时攻守流程，兵种安排，

3 、最终预期根据战场情况再次确定收兵节奏。

过程中：

执行进出场原则——风险控制——盈利预期。

攻城过程：

1、发现敌方松懈之时，攻不攻，怎么攻，多少兵力攻击。

2、（1）己方占优追不追，如何追，到哪里停止，是否合理？

（2）己方劣势退不退，怎么退，会损失多少，是否伤筋动骨？

3、 这场战斗最终是想拿下200米处城池还是，拿下400米处城池？

以上就是简单地对交易的理解，这是大致的轮廓。

交易不容忽视止损：

其实很多交易员在交易的过程中并不是缺乏领兵之道，就比如以前有一位朋友，他是钟爱波浪理论，的确是一名非常出色的分析高手，每一次行情分析的都非常的出色，几乎每一次的方向都是按照既定的方向运行，可最终交易得出的成绩单依旧不是很理想。

随后逐步地开始每个周期的电话沟通过程中，我发现他虽然大局观很好，但却往往细节处理得比较糟糕，就比如，当行情按照既定方向走的时候，预计是在XX位置，却最终拿不住缺乏信心；还有些时候偶然性的发生错误的时候，并不知道怎么处理，或者也抱有侥幸心理，

以上这些都是致命的缺陷，特别是错误后的处理方式不妥，可能是止损太大，又或者市场不确定，面对这种紧急情况并没有果断形成一定体系，其实这些问题，我在使用既定系统之前也是经常性，间接性的会犯下这样的错误，

关于文章的更新问题：

从去年开始关注卜鑫的朋友或许要开始抱怨，去年基本上每天都会更新文章，今年为何几天几周才会出一篇，是不是偷懒了？

并没有，相反是更加的忙碌了，其实去年整整一年给我的感悟是，很多投资者在交易知识上是非常缺乏的，提供点位并不能满足，往往在交易中人性恐惧与贪婪时最容易暴露的问题，不稳定因素加深。

同时，我发现在我的交易系统中，也存在一定的不确定性，得出的是：

我并不了解我自己这套系统是否能够实现长久的生存下去，有些时候甚至会出现两套-三套交易系统体制：

比如说，当前的这套系统出现了多头信号，而另一套交易系统出现了空头信号，这个时候会面临诸多的选择，有些时候就会因为一些偏差，而导致失误。

所以更加坚定了我在2021年开始程序自证交易系统的目标与方式。

这是自我证道的过程，越是深入的研究，越能发现战斗经验存在的缺陷，这就相当于熟读兵书的赵括，真的上了战场就是纸上谈兵，这也是为什么诸子百家并不能战斗的原因。

交易与战斗一样，是细致化的，细节决定成败

交易是一场精细的推理过程——这是我今年最大的感悟。

想必很多人做交易都是会有自己的体系，有些人习惯缠论理解市场，有些人会看MACD，有些人会看KDJ、RIS等指标，或者有些喜欢研究波浪等等。

这些东西的确是有一定参考的价值，就比如说：

MACD，当1小时图形金叉之时买入，死叉卖出，这道指令，如果大致去看一下，会觉得很有道理，自己研究也是越看越觉得好用，总感觉错过了什么。

但是，一旦你真的按照MACD去直接金叉与死叉买入与卖出之时，会发现并不能盈利，或者说很不稳定！

因为你不知道它会最多会错多少次，在什么位置出局？

如果等死叉再出局，那么你会发现80%的交易并不能产生利润。

如果提前出局也会很尴尬，等等一系列问题。

当你把所有细节摸清楚了后，你觉得这个市场是恐怖的，因为并不能产生任何的利润，陷入沉思。

这就像你在电视里看战场，壮观、雄伟、刺激、有血性你喜欢，结果真的自己上了战场一刀一枪的厮杀之时，你能感受到更多的是恐惧与慌乱，这时候的你看不清战局，就知道厮杀，越前行人越多，使得你越来越恐惧，开始怀疑自己适不适合在这里厮杀，就是在这里很多人退却。

交易之道，刚者易折，唯有柔者方能纵横沙场

有句古语说得好：“交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。”

这就是这套系统诞生的最初使命，入场为500刀，这是非常极限的，也就是意味着它的最大亏损是不能够触及到500美金的，无论浮亏还是说止损都不能够大于500，否则将一切归0。

所以我们就要做到迂回与不断地磨合形成的一套长久生存法则，
要知道所有的成功,都是等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积而形成，并非一口气吃成一个胖子的，往往只看眼前的利益不顾将来的，恐怕只是历史长河中的一滴水花，没有人能够记得你。

就像这套系统，它并不是一次吃下几千几万的，而是每一次只在5-10左右多次累积而形成的，以上为比较稳妥的方式成型，在它成型之前是这样的结构：

是这样的结构：

也是这样的结构：

同时最初的时候，甚至是归0的：

其实最终能够跑出第一种图形的结构是进行了上万次的推敲，反复地不断的修改参数与数据模型得出的，总结为：

想做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。
因为,无论你过去曾经有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%,你就一无所有了。交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万亏损50%就成了50万,50万增值到100万却要盈利100%才行。
每一次的成功,只会使你迈出一小步。但每一次失败,却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼,要一个小时。但是从楼顶纵身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。

在交易中,永远有你想不到的事情,会让你发生亏损。

需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定,马上卖出去,毫不犹豫。”

所以这一套系统中，经过不断的改良，最终交出了完美的答卷也离不开生存的原则，我们可以看到，它在曾经18年中的表现，最大的是在3次，51刀的损失，这样的风险如果放在500资金里面是不足11%的风控，可以说这已经是非常的极致了，让我再去挑刺，实在是挑不出毛病。

当然一套死的程序并不是长久以来能够持续的，所以在接下来我又加入了人工智能遗传基因使他更加的智能化，那么今日交出的一张更为完美的答卷：

这套算法其实很多人会提出，为什么500刀在交易期间是最大亏损12500这样的参数，这就是算法问题：

这里面会对资金以及各方面做出一定的结构出来，可以看到的图形基本分为几个阶段，每个阶段会根据资金进行自适应的仓位管理，就像自动驾驶中的自适应巡航一样，一切都是智能化，所以也就造就了9618%倍的增长效应，换算成年化的话，大约在534%年化。

量化是个神奇的东西，未来还会不断更新，暂且这样的系统成型还是非常满意的，虽然完美的通过了2003-2021年，真正18年的tick99.9%高精度数据交易场景复原，但是过去并不代表将来，接下来我相信在未来5年乃至10年它的表现会更加的出色，实盘准备着手。

动点模拟仍然在延伸，因为数据下载较慢，以上为单个品种的表现，未来会针对性产品继续前行，不忘初心，方得始终！

愿每一位投资者、交易员能够找到属于自己的交易系统！