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通过“价值区域”建立交易策略,亲测有效

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  “价值区域”是我在一个论坛上看到的概念,那么什么叫做价值区域?其实指的就是在某一个价格区间之内,前一个交易日的大部分的交易量,发生在该范围内。

  更加具体地来说,这个区域占据了前一交易日70%的交易量,大约是最高成交量形成的价格,并±一个标准差构成的区间。

  价值区域让我们了解到,所谓“聪明”的资金在哪里发挥作用,机构在哪里引导市场。从这些数据中,我们可以得出利用市场行为的一种日内策略。

  像其他常见的策略一样,这是一种非常实用的策略建立方式。此外,我们对该策略做了一些回测,但似乎无法达到这一策略的作者所宣称的80%的概率。但可以接近65%+。

  然而,很难找到80%规则真正发挥作用的场景。我们不否认交易价值区域是有利可图的,可是,这也是一个挑战,这一规则不像看上去的那么容易识别。

  也许一个完善的系统或算法可以更好的掌控这种操作方式。但不妨碍我们去了解这种策略的运作方式。

  

  80% 规则

  80% 规则指的是,当价格脱离价值区域,在随后的两个半小时时间之内两次重返该区间,则将有 80% 的机率填充价值区域。

  如果市场在价值区域上方开盘,并且没有返回到价值区域之内,这就是一个强烈的看涨信号。但是,如果市场在价值区域上方开盘并返回到价值区域,那么显然就重新回到震荡走势之中。

  其实,这有点类似于假突破,只是这个策略进行了量化,并得出了80%的准则。

  

  同样,如果市场开盘低于价值区域,并且没有返回到价值区域,则这是一个看跌信号。如果市场开盘低于价值区域,但返回价值区域,这是一个看涨信号。

  

  上面两张图显然满足了 80% 规则。

  这个规则之所以有效,是因为它代表了机构资金的立场。当市场开盘高于或低于价值区域,并保持在高于或低于价值区域时,这是机构在买入的信号。

  从本质上讲,市场是纯粹的。当买方多于卖方时,价格就会上涨。当有卖方占优时,市场就会下跌。然而,要理解所有影响市场行为的因素,实在是过于困难。

  基于80%规则,我们可以对市场做一些有趣的观察。简单地说,在价值区域内盘整就是市场处于平衡的标志。买家和卖家的数量大致相同。

  理想的情况就是,在价格区域的顶部和底部进行买入或卖出,并设置止损,这是震荡市的最佳操作方式。如果价格跌出价值区间,我们可以迅速止损,避免进一步的损失。如果价格遵循80%规则,我们可以从填充价值区域中获利。

  下面这张图表展示了通过价值区域进行交易的一个例子。我们可以看到,价格突破了前一天的交易区间,没有回到我们最适合的价值区域,因此,我们不参与交易。

  第二个交易日中,我们看到该品种价格波动的范围,基本符合80%规则。你可以看到价格下跌到价值区域下方之后,重新返回价值区域,这样的情况发生了不止一次。

  

  无论你是通过算法进行交易,或者是手动交易,你都必须设置严格的止损。保持纪律,遵循你的策略,并且不要让情绪引导你的交易。

  研究这些不同的策略,看看不同的策略如何指导交易员的日常行为是很有趣的一件事情,通过策略的回测,让我们理解的其实是在不同市场环境之中,交易心理的体现。

  这个策略其实是我在一个量化金融论坛上看到的,起初我只是觉得价值区域这个概念比较有趣。随后,就找了些数据对策略进行了简单回测。当然,回测数据显然会产生偏差,通常来说,并不像数据展示的那么美好。

  而且,我也始终觉得,量化交易,是有极限的,而交易者,更有潜力在交易中实现自我的突破。

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